Вот такой ММ

[Dominik]

Привет. Хочется вернуться к всегда актуальной теме.

В ходе многочисленных собственных исследований и применения различных ММ к различным тактикам сложилось собственное мнение об этом деле.

Каждой тактике необходим свой собственный ММ. Нет универсального, который подходит каждой тактике. Факторов, которые позволяют определить для тактики ММ много. В частности, фактор восстановления, профит фактор, количество непрерывных убытков и много еще чего. Сейчас не об этом.

У меня для определенного вида тактики сложился свой собственный ММ. Может, кому-то пригодится. (Наверняка он где-то уже описан, но мне просто обсудить хочется).

Итак. Допустим, мы имеем прибыльную тактику. Которая при работе неизменяемым лотом дает восходящую кривую баланса.

Что происходит, как правило, если мы начинаем прикручивать ММ? Почти любой. Допустим, увеличиваем лот через дельту приращения депо. Или берем все время определенный процент от достигнутого пика депо.
Происходит обычно следующее: прибыль растет. (В некоторых моих тактиках она растет просто невообразимо. Просто катастрофически большие результаты). Но. Как правило, рост прибыли сопровождается неприятным явлением- увеличивается просадка. Часто очень сильно увеличивается. Бился я с этим, бился... Без особых успехов. И тогда сделал по другому:

просто с КАЖДОЙ сделкой увеличиваем лот на определенное количество. Неважно, прибыльная сделка или убыточная. Лот нужно увеличить.

Насколько увеличить? Скажу так: линия увеличения лота должна приблизительно иметь такой же наклон, как и линия баланса при тестировании одним лотом. Понимаю, это эмпирическое высказывание. Все это несложно сделать математически. Я не заморачиваюсь и подбираю экспериментально.

Что это дает мне? В итоге получается умеренный, но хороший рост прибыли. Но, самое главное: просадка практически НЕИЗМЕНЯЕТСЯ.
Имейте в виду, просадку я имею в виду не в пунктах и т.д., а в процентах от текущего депо. Т.е., если при тестировании одним лотом она была макс 40%, то при таком ММ она такой же и останется.

ВАЖНО: подчеркну, что для такого ММ нужна прибыльная тактика. Которая имеет восходящую кривую баланса. Желательно, без супердлительных серий проигрышей. (Не говорите, что это фантастика. К слову, у меня есть тактика, которая за 7 лет дает не более 4-х убыточных сделок подряд. Обычно это число держится в пределах 7-9, что вполне допустимо.).

[Bars]

Готов подписацца под каждым словом...............у пацана фгалаве полный порядок ))

[DTratas]

ВАЖНО: подчеркну, что для такого ММ нужна прибыльная тактика. Которая имеет восходящую кривую баланса.

ну с такой тактикой постоянное увеличение лота - единственно верное дело....вот только где ее взять ?

[Kurt]

для такого ММ нужна прибыльная тактика. Которая имеет восходящую кривую баланса

А какие наиболее значимые показатели - количество лосей подряд, общий лосс серии лоссов, средний профит/лосс?
Какие наиболее критичны, по результатам тестов (эмпирически, наверно, основной показатель - длина лосевой серии)?

[Dominik]

Да я не заморачиваюсь особо на подобных вычислениях.
Просто данный ММ именно практически не влияет на глубину просадки. Если правильно подобрано увеличение лота. Я это в тестере делаю. Потому, мне это не особо сложно.
Говоря о тактике, я имею в виду следующую кривую приблизительно.
Сейчас попробую вставить картинку. (Весит мало).
Это тесты неизменным лотом по фунту и евре за 7 лет.
Картинки взял первые попавшиеся. Просто для примера. Конечно, многие впадины потом были выровнены с помощью фильтров и т.п.
Но даже в таком виде можно использовать данный ММ. имхо, конечно.

[Dominik]

Еще небольшое дополнение. Все это не имеет смысла для депо в 1К и т.п. Нужен нормальный депо. Хотя бы 5- 10К, чтобы точно рассчитывать лот для каждой сделки.

[Bars]

Первое

Еще небольшое дополнение. Все это не имеет смысла для депо в 1К и т.п. Нужен нормальный депо. Хотя бы 5- 10К, чтобы точно рассчитывать лот для каждой сделки.

Что даже при лоте 0,01?????????????


И второе.........вот из моего конспекта Черепашег..........к вопросу об размере лота

Один из наиболее важных аспектов риска банкротства состоит в том, что при росте ставки риск растет непропорционально. Удвоение ставки отнюдь не всегда приводит к удвоению риска – в зависимости от особенностей конкретной системы риск может утроиться, а иногда вырасти в четыре или пять раз.

[Dominik]

Работать то, конечно, будет. Но грубее.

Об удвоении вообще речи нет.
Я же сказал: наклон такой же, как у эквити.

Обычно получается наилучший результат при формулах (lot*1.2) или (lot+фиксированная величина) или похожих.

[Kurt]

Во времена Черепах походу не знали, что такое стоп. А раз стопа конкретного нету, то и риск конечный по конкретной сделке посчитать невозможно.

Наклон как у эквити - а как посчитать, вывести этот коэффициент, на который лот надо умножать? Это надо эквити к прямой привести, и... и тут чего-то кончаются мои математические познания Уравнение прямой почему-то только в голове вертится

И ещё - с началом применения такого ММ, наклон эквити разве не изменяется?

И снова возвращаясь к критичным параметрам (лосевая серия в частности) - с самой серией понятно, чем короче - тем лучше. А убыток в процентах от эквити или баланса, приносимый ею?
Допустим, максимальная серия лосей - 5 штук. Она приносит 10% убытка. Применив рассматриваемый ММ, мы даже точно не можем посчитать, сколько потеряем (т.к. и сам размер каждого лося будет иметь влияние на результаты).
Или я гоню

Ну и, в любом случае, просьба не рассматривать как нелепые придирки - хочется разобраться просто, вдруг и на меня такая рубашка впору...

[DTratas]

Во времена Черепах походу не знали, что такое стоп.

вообще-то там целая глава есть, называется "стопы черепах".
И причем система стопов у них была весьма хитрая, не то, что у нас "сто пип, 300 пип , член к носу пип".
Черепахи рассчитывали стопы исходя из внутридневных флуктуаций инструмента, я вот например ленюсь такие рассчепты делать.

[Bars]

Или я гоню

Есть маленько..........в любом случае кривая буит меняцца в зависимости от вносимых изменнений в торговлю

Во времена Черепах походу не знали, что такое стоп

Дык тогда не было и понятия депозит............по крайней мере во время Ливермора...........заходил в позицию через кассу.......взамен денег давали бумажку............и когда цена заходила в минуса.....и твои бабки кончались ты мог смело подтерецца своим квиточком


Надо договорицца ап тирминалогии...........и подразумевать под понятием стоп цену по которой позиция безоговорочно ликвидируецца (вне зависимости, стоп приказ, маржин колл или ручками)

[Dominik]

Наклон как у эквити - а как посчитать, вывести этот коэффициент, на который лот надо умножать? Это надо эквити к прямой привести, и... и тут чего-то кончаются мои математические познания Уравнение прямой почему-то только в голове вертится

Ну, грубо можно так: берем начальную точку баланса и конечную. Проводим прямую. Это и есть наклон. Можно усреднить.
Я ж говорю- считать неохота. Просто в тестере лот поменять- минутное дело. И сразу результат виден.

А наклон изменяется. Только в восходящую сторону).

По любому, все это имеет смысл делать, если есть либо история сделок, либо длительный корректный тест на истории. Опять-таки рассуждать об этом без привязки к коннкретной истории бессмысленно. Потому я и сказал, что общую идею описал.

[Kurt]

вообще-то там целая глава есть, называется "стопы черепах"

Дык тогда не было и понятия депозит............по крайней мере во время Ливермора...........заходил в позицию через кассу.......взамен денег давали бумажку............и когда цена заходила в минуса.....и твои бабки кончались ты мог смело подтерецца своим квиточком

Вот это я и имел в виду. И "Черепах" не читал. Обязательно прочту

Черепахи рассчитывали стопы исходя из внутридневных флуктуаций инструмента

Стопы по ATR, типа? Однодневному... Многие системы используют, вполне логичные стопы имхо

Ну, грубо можно так: берем начальную точку баланса и конечную. Проводим прямую. Это и есть наклон. Можно усреднить.
Я ж говорю- считать неохота. Просто в тестере лот поменять- минутное дело. И сразу результат виден.

А наклон изменяется. Только в восходящую сторону).

Ты в тестере методом подстановки подбираешь? Я просто именно и интересуюсь, как из этой прямой, по начальной и конечной точкам построенной, вывести коэффициент для умножения на лот... Не, можно и нагуглить конечно, но вдруг кто школьный курс ещё помнит

А с изменением наклона коэффиициент дальше увеличиваем?

По любому, все это имеет смысл делать, если есть либо история сделок, либо длительный корректный тест на истории. Опять-таки рассуждать об этом без привязки к коннкретной истории бессмысленно. Потому я и сказал, что общую идею описал.

Ну вот и я хочу свою историю прогнать... Тока у меня лот и так уже нефиксированный...

[AlexW]

Крамольные мысли об ММ ...

Много раз в сети обсуждался лимит потерь. Многие аргумнтировано говорили о том, что вкладывать (в качестве инвестора) и, соответственно, принимать (в качестве управляющего) надо только лимит потерь. Вобщем, это отдельная тема.

А вот, собственно, мысли об ММ состоят в следующем:
- Имеем ТС.
- ТС дает по результатам тестирования, например, 20% просадки.
- Мы определяем, что работать надо, например, более или менее безопасно с 1000у.е. депо.
- заход на сделку в пределах, скажем, 2-5%.
- прибыль, пусть, 50% годовых (на 1000у.е. депо)

Вот тут и подумалось:
- Депо - 1000
- Максимально допустимая просадка - 20% (более считаем недопустимым и прекращаем торговлю по достижении)
- 700у.е. лежит мертвым грузом ...

Если мы оставляем на депо только рисковую сумму+небольшой запас:
- 300у.е. оставляем на депо (из них 20% - максимальная просадка + 10% буфер)
- 700у.е. кладем в тот же банк (сейчас смешно звучит, но принцип понятен - в менее рисковое дело или под матрац)

Таким образом, если мы несем потери, это имеет важный психологический момент - больше максимальной просадки+ буфер мы уже не просадим (просто входить эмоционально с целью отыграться будет не на что )
Далее - 50% нашей ожидаемой прибыли на 1000у.е. составляет уже 160%!
Удачно вложенный остаток (в нашем примере 700у.е.) могут принести прибыль, которая опять же частично покроет убытки.

Вот такие смешные мысли ...

[DTratas]

http://aragonia.com/forum/viewtopic.php?p=4088#4088