Золото

**DTratas** » Чт авг 21, 2008 12:56 pm

Свопы у тебя будут отрицательными.
Считай, что золото - это валюта с нулевой ставкой рефинансирования.
Поэтому если ты купишь золото, то свопов будешь платить больше, чем купишь йену против доллара ( ну то есть продашь, если по инструменту)

**Liva** » Чт авг 21, 2008 1:23 pm

Значит покупать лучше фьюч, а продавать спот, правильно? А если одновременно у одного брокера купить фьюч, а у другого продать спот?

**DTratas** » Чт авг 21, 2008 2:00 pm

Liva писал(а):Значит покупать лучше фьюч, а продавать спот, правильно?

Нет, неправильно. Абсолютно все равно, объяснение смотри ниже.

Liva писал(а): А если одновременно у одного брокера купить фьюч, а у другого продать спот?

Что такое фьюч? Это спот с "отложенным" владением. Деньги платишь сегодня, а получаешь товар через месяц.
Поэтому в цену фьюча вложены ВСЕ свопы, которые будут уплачены до срока его окончания.
Например (цифры условные, но близки к истине).

Ты покупаешь 100 унций золота по 800 долл и платишь свопов за это 5.80 долларов в сутки.
Тогда месячный фьючерс на то же золото стоит на (5.80 свопов в день * 30 дней ) = на 174 доллара дороже.

То есть спот стоит 800 * 100 = 80 тысяч долл.
А месячный фьюч стоит 80 000 + 174 = 80 174.

Соответсвенно, если завтра золото будет стоить те же 800 и ты продашь завтра по 800 , то у тебя будут убытки в 5.80 долларов от спота.

Но и фьюч будет завтра стоить дешевле ! он будет стоить (5.80* уже на 29 дней) + 80 000 = 80 168.2

Таким образом, продав фьч на следующий день ты получишь те же 5.8 долл убытка.

Поэтому абсолютно все равно где работать , просто на спотах деньги берутся каждый день , а на фьючах один раз при покупке (продаже)

То, что разницы нет , можно было бы понять и без этих арифметических выкладок, так как если бы была разница, то существовали бы арбитражеры, которые , как ты правильно сообразила, покупали бы в одном месте, а продавали бы в другом.

И давление арбитражеров с одной стороны на бай , а с другой стороны на селл выравняло бы (и выравнивает) цены так, чтобы нигде не было бы профита, а цены были бы эквивалентны, что мы и видим.

**DTratas** » Чт авг 21, 2008 2:08 pm

Хотя на самом деле небольшая разница есть, конечно.

Со стороны ДЦ это называется жадность ДЦ.
Ведь ДЦ никогда не забирает у нас разницу в процентных ставках и не отдает нам ее.

Он всегда налагает свой интерес.
То есть платит свопы чуть меньше положенного, а забирает свопы чуть больше положенного.
И эту разницу кладет себе в карман.
Это со стороны спот-рынка.

А со стороны фьючей есть комиссионные брокера, которые слегка выравнивают ситуацию.

Хотя небольшая (микроскопическая)разница все же остается, но она нивелируется профитом-лоссом.

Ну то есть например на фьючах получается прибыль 100 долл, а на споте 99.7 Или наоборот.

Но общее правило такое:
- если ты приобретаешь (продаешь) золото НАДОЛГО ( минимум месяц), то выгоднее это делать на фьючах - заплатить раз комиссию и не париться от жадности ДЦ.

- если же золото торгуется краткосрочно (день- два - неделя), то выгоднее это делать на форексе (так как разница в процентных ставках не превысит комиссию фьючерсного брокера)

**Liva** » Чт авг 21, 2008 2:17 pm

спасибо, Дим.

**DTratas** » Чт авг 21, 2008 2:33 pm

за твое спасибо я готов землю есть, Ир :oops:

**Liva** » Чт авг 21, 2008 5:28 pm

Лучше хорошо питайся, чтоб быть таким же здоровым и красивым. Долго ли на той земле протянешь и кто тогда меня будет от всяких глупостей(типа арбитража) оберегать?

**Kurt** » Пт авг 22, 2008 3:07 pm

Инструмент ZG (СФД), брокер - Броко
Свопов нету, спреда нету, есть комиссия

В ордере написано, что контракт Z8 (декабрь 2008?), экспирация по популярности, биржа ecbot
При этом Броко его регулярно экспирит раз в месяц

**Liva** » Пт авг 22, 2008 7:14 pm

Kurt писал(а):Инструмент ZG (СФД), брокер - Броко
Свопов нету, спреда нету, есть комиссия

Вот его я и торгую. Вчера закрыла, сегодня снова купила, манит оно меня(наверное это женское)

**Kurt** » Пт авг 22, 2008 7:40 pm

Резвый инструмент это золото...

А корелляция такая с еврой - видимо, благодаря баксу. Хотя, вроде падение евры от абсолютного хая было вызвано негативом в Европе :?:

**Bars** » Пт авг 22, 2008 7:51 pm

Вот его я и торгую

А я торгую инструмент который скромно называецца Gold :lol:

**Liva** » Пт авг 22, 2008 8:18 pm

Bars писал(а):А я торгую инструмент который скромно называецца Gold

Красивое название, не то что какое -то там ZG

Kurt писал(а):А корелляция такая с еврой - видимо, благодаря баксу

В последний год корреляция золота и евры 90 с чем-то(боюсь соврать, сама не считала)%

**Kurt** » Пт авг 22, 2008 8:47 pm

Liva писал(а):В последний год корреляция золота и евры 90 с чем-то(боюсь соврать, сама не считала)%

А как она считается, корреляция? Или где можно посмотреть уже посчитанное?

**Bars** » Пт авг 22, 2008 9:01 pm

Присоединяюсь к вапросу

**Liva** » Пт авг 22, 2008 9:37 pm

Как рассчитывается не знаю, а про кореляцию евры и золота прочитала в аналитической статье, по-моему на forexpf.ru

Золото

Кто сейчас на конференции