Торговля по еквити

[DTratas]

Открываем все 7 мейджоров в том направлении, которое нам видится.
Далее живем по простому принципу.

1. Убыточные позиции сокращаем в 2 раза при достижении лося в N пип
2. Профитные позиции удваивам при достижени профита в N пип

Закрываем ВСЕ позиции, когда случится одно из двух событий

А. еквити выросло на М процентов.
Б. еквити упало на М/2 процентов.

После чего берем перерыв на 1/5 длительности цикла .
То есть если позиции висели 5 дней, то перерыв на день, если 10 - то на 2. И т.д.

Желательно заходить нормальными лотами, чтобы была возможность хотя бы 2 раза половинить позиции.
Вот такая стратегия.

[Bars]

Угу.....желательно поставить Кимовский советник что бы не прощёлкать момент


Только нипайму почему именно 7???

[DTratas]

Да не вопрос, просто это 7 мейджоров, они (как говорят) описывают весь финансовый мир, остальные валюты в той или иной степени зависимы от мейджеров, хотя не вопрос - можно брать хоть 20 пар, кто желает.

[Хо]

Я больше двух не могу даже на микре А вобще могу Выглядеть это будет так: набрал всего по 90$ и важно ждёшь

[hedgehog]

Открываем все 7 мейджоров в том направлении, которое нам видится.
Далее живем по простому принципу.

1. Убыточные позиции сокращаем в 2 раза при достижении лося в N пип
2. Профитные позиции удваивам при достижени профита в N пип

Закрываем ВСЕ позиции, когда случится одно из двух событий

А. еквити выросло на М процентов.
Б. еквити упало на М/2 процентов.

А если через некоторое время условия изменились и мы считает что движение будет в другую сторону, по сравнению с той, в которую мы открылись, то все равно стоим пока не наступят перечисленные в цитате события или все же переворачиваемся?

[DTratas]

а что значит "мы считаем, что движение будет в другую сторону?"
Нужен четкий критерий этого.
А во-вторых, если критерии быстро меняются - это не очень хорошо имхо

[hedgehog]

а что значит "мы считаем, что движение будет в другую сторону?"
Нужен четкий критерий этого.
А во-вторых, если критерии быстро меняются - это не очень хорошо имхо

А это четкий критерий?

Открываем все 7 мейджоров в том направлении, которое нам видится.

Я об этом и говорил, предположим нам видится, что движение будет вверх, мы открылись, прошло дней 5 (к примеру) по одной из пар достигнут уровень, когда нам видится, что движение закончилось, т.е. достигнут некий уровень сопротивления к примеру, но по equity мы не достигли заданной прибыли в процентах. Что делать с этой парой? Крыть, т.к. считаем, что цель достигнута и будет обратное движение или ждать заданного процента по equity? Т.е. вопрос в том, что когда изменились условия, по которым мы открывали позицию, на противоположные, но заданный процент прибыли не достигнут, что при этом делать? Крыться или тупо ждать?

[DTratas]

Я имел в виду, что торговля по еквити - это доп. фактор, когда по каждой паре таргеты еще не достигли.
Обычно такое бывает при долгосрочке.
А если по конкретной паре какой-то уровень сработал, то его надо закрывать, конечно.

[hedgehog]

А если такая ситуация:
N=100 к примеру
открыли селл по EUR/USD 4 лота
- пара упала на 100 пип
- открыли еще селл на 4 лота (удвоили позу)
- затем пара откатила обратно на 100 пип. По второй позе имеем убыток в 100 пип.
Вопрос, что делать? Крыть половину общей позы в 8 лотов, крыть половину от второго селла в 4 лота, ничего не делать, а ждать минуса 100 пип относительно цены первого селла? Или может быть вычисляем среднюю цену открытия обоих поз и ждем минус 100 пип от этой цены и тогда кроем половину?

[DTratas]

Хороший вопрос. Я думаю, их суммарно надо было крыть на обратном движении N/3 , чтобы остался профит.
Но чтобы это имело смысл, N должен быть не слишком маленьким, 100 пип очевидно не подойдет, как мимимум 200.
Или какие еще есть у кого предложения?

[NOBEL]

Я думаю, их суммарно надо было крыть на обратном движении N/3 , чтобы остался профит.
Но чтобы это имело смысл, N должен быть не слишком маленьким, 100 пип очевидно не подойдет, как мимимум 200.
Или какие еще есть у кого предложения?

Тоже так думаю...

[Kurt]

Теоретически, если намереваемся торговать именно по эквити, то это и должно быть решающим критерием - состояние эквити. Т.е., показатель М. Просто если использовать также N, то обрекаем себя на мучения анализа - что крыть, когда крыть, почему крыть. А если используем только М, то тогда будет торговля по эквити в чистом виде. Но тут будет обязательное условие - оперировать всегда всеми позами.

А вообще конечно, N должно быть приличного размера, для долгосрочки. Можно табличку замутить: тф час N=100пп, тф день N=300пп и тд
Только имхо некорректно брать один и тот-же N для всех мажоров, особенно на небольших тф...

[DTratas]

таймфрейм, по-моему, должен сам по себе образовываться. Ну тоесть пытаемся взять скока-то пипок используя Н1. Не взялось - переходим на Н4 и пытаемся взять скока-то пипок уже там.
Ессно, время жизни позы растет и величина желаемого профита тоже.
Не получилось на Н4 - переходим на Д1 и уже там пытаемся взять.

А (это Курту) торговля по эквити - это не основной критерий, а просто один ИЗ способов закрытия. Просто не раз видел, как еквити катастрофически увеличивается внезапно - думаешь, вот оно, попал под тренд и в правильном направлении.
После чего следует естетсвенный откат.
Вот такие неожиданно-резкие скачки еквити - в положительную сторону ессно - хочется фиксировать не только в памяти, но и деньгами