Некоторые методы торговли

[McProfit]

На мой взгляд, такие термины, как "кратко-", "средне-", "долгосрочная" торговля являются весьма условными. Полагаю, что в основе терминологии лежит не временной принцип ( n дней-часов-минут), а различные подходы к самой идеологии и философии трейда, пардон за столь напыщенную фразу.

Например, Л. Вильямс, абсолютный чемпион чашки Роббинса (второе место у его дочери), успешный трейдер и управляющий - признанный краткосрочник. Собственно, он автор "Долгосрочных секретов краткосрочной торговли" - самой популярной (по крайней мере у нас) его книги. Тем не менее, он НЕ интрадейщик. Т.е., для него, краткосрочка это несколько часов - НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. И, как я понимаю, первое - скорее, исключение.

Линда Рашке. Краткосрочница. "Оптимальная сделка - около 10 дней. Но, меня часто хватает только на 2-3 дня" (приблизительная цитата).

"—По своему опыту работы с торговыми моделями я знаю, что те из них, которые дают очень краткосрочные сигналы — например, со средней продолжительностью сделки в одну неделю или менее, — не могут покрыть операционных издержек. Я вижу, что вы киваете головой, значит, вы, очевидно, знаете, о чем я говорю. Чем в этом смысле отличаются ваши модели?"
(Дж. Швагер, "Новые Маги Рынка", интервью с Монро Траутом, трейдером с макс. ДД 8% за 5 лет торговли)

"Очень краткосрочные сигналы" - до недели . И, главное, "...не могут покрыть операционных издержек". Нормально? К этому ещё вернёмся...

С другой стороны, Джек Дрейфус (инвестор и филантроп) открывал шорты по SP500 за 2 месяца до обвала-1987. И тут вопрос не информированности или трейдерского таланта. Тут вопрос ПОДХОДА.

И, если разобраться, этих подходов всего два. (Вернее, он один*, разница - в схеме реализации). Назовём их "долгосрочный" или трендовый подход и "краткосрочный" или свинговый


Условно-схематичная картинка рынка. Приблизительно так выглядят свинги. А так - тренды...

___________________________________________________
* Рынок фрактален, а это значит, что даже долгосрочный тренд = свинг на каком-нибудь гипотетическом графике Y10

[McProfit]

I. Долгосрочный метод. Следование за трендом

Метод следования за трендом. Для наглядности воспользуемся простыми сигналами для поиска входа в тренд. В точке 1 цена снизу вверх пересекает МА и это подтверждает сигнал точки 2: пробой предыдущего максимума вверх. Таким образом, есть несколько вариантов входа - лимитными или стоповыми ордерами.

Первые дают бОльшую вероятность войти в верном направлении, однако, большинство из точек пробоя очевидны и цена часто возвращается туда и, даже, проходит дальше, прежде чем движение по тренду будет возобновлено (если это, вообще, произойдёт). Таким образом, вход в верном направлении может принести профит через продолжительный период времени, а до этого баланс сделки может долго колебаться между положительным и отрицательным значениями.

Лимитные ордера имеют бОльший потенциал прибыли, но и бОльшую вероятность закрыться по стопу, в случае, если разворот тренда был ложным. Тем не менее, они выглядели бы предпочтительнее из-за бОльшего возможного профита и более низкого риска. Однако, проблема с лимитниками в том, что не всегда можно правильно выбрать точку для их размещения. Очень часто цена не доходит до лимитника нескольких тиков, и получается, что потрачено время на выстраивание схемы трейда, проведён анализ, а сделка не состоялась. Таким образом, у лимитов, если можно так выразиться, довольно низкий КПД.

Но, вернёмся к схеме. При любом варианте входа, к моменту появления сигналов в точках 3 и 4 на выход из лонга и входа в шорт, баланс сделки будет положительным.

Полагаю, что из схемы понятно, каким образом образуется прибыль при трендовом методе. Дополню, что при подобных долгосрочных подходах весьма эффективным может быть использование "доливок".

Подводя итог, трендовые или долгосрочные методы, временем доказавшие свою работоспособность, весьма эффективны при наличии чёткой системы сигналов идентификации начала тренда или входов текущий тренд. Отрицательная сторона медали в долгом сроке жизни сделки, волатильности промежуточного результата и неизбежных, отностительно крупных просадок. Так же есть психологические аспекты, например, несработавший лимит, необходимость переноса стопа в зону меньшего, но лосса и т.д. Плюс, для некоторых схем ММ, наличие сравнительно небольших, но массовых лоссов и крупных, но редких профитов, может резко снизить общую эффективность...

[McProfit]

II. Краткосрочные методы. Пипсовка

Тут могу сказать очень мало, нарисовать, также, ничего не могу. Для меня пипсовка это "интуитивное" открытие сделки с целью 1-5 пунктов. Очень часто без стопов. Очень часто крупным лотом. Очень часто с "ручными" входами и выходами. Мне, почему-то, кажется, что пипсовка - рудимент первого знакомства с терминалом. Скачал неофит терминал, минуты через три уже щёлкнул мышью по "Бай" или "Селл". Скорее всего, ему, или сразу повезло и он "заработал на форексе", или не сразу, он пересидел лося и, опять-таки, "заработал". Про ММRM на этом этапе мало кто знает, как и про стопы. Собственно, наверное, так и появляются пипсовочные подходы. Может, так можно работать, но, не пробовал.

P.S. Возможно, можно эффективно торговать пипсовку с помощью роботов. Но, для меня эта сфера = "терра инкогнита". Я преклоняюсь перед людьми умеющими ваять всяческих советников-экспертов, но, сам в этом ни болта не понимаю, а поэтому и не использую.

[DTratas]

Роскошная тема и роскошные иллюстрации, спасибо огромное. Мне лично почему-то импонирует вход номер 2 из второй картинки - а именно 50% коррекция.

[McProfit]

II. Краткосрочные методы
...Тот же самый условный участок условного графика, но, с совмещением двух ТФ. Допустим, М15 и Н4. Хотя, это могут быть Н1 и D1, нисколько не принципиально...

[McProfit]

II. Краткосрочные методы. Скальпинг

Продолжим, пожалуй.

Дать однозначное определение "скальпинга", довольно непросто. Есть немало вариантов. В рунете основным идеологом "С."является "Парамон", на чей метод даётся большинство ссылок поисковиков. Это интрадей метод, поэтому, часто "С." привязывается ко времени жизни позы, весьма недолгому. У Парамона, если мне не изменяет память, это 45 минут. Однако, нельзя говорить о "С." только как об интрадее. Скальпинг практикуют и на D1 (см., например, Л. Рашке). Скорее, в этом методе торговли важнее то, что он из себя представляет, так сказать, идеологически. Для меня "С." это взятие профита/лосса в рамках одного развивающегося импульсного движения на рабочем ТФ. Т.е. принцип "одного касания": мы, либо получаем сравнительно небольшой лосс, либо, сравнительно небольшой профит на движении от экстремума к экстремуму, НЕ пережидая отката. Это основное. Техника входов и выходов может быть разной, главное - один ТФ и один импульс. Из-за относительно плохого отношения "средний профит/средний лосс" метод требует очень высокую точность сделок. Добиться этого можно разными путями: Парамон, например, использует своеобразный корреляционный анализ, как вариант, можно использовать статистику сетапов.

Вход тут важен не меньше выхода. Профитные выходы простые: не дать прибыли "течь" - она потечёт в трубу. Технический уровень, размер профита от стопа, время, близкий трейлинг, быстрый +1 - всё годится. Лосс - тоже без затей, как правило, это локальный экстремум рабочего ТФ. А вот вход должен давать максимальную вероятность развития движения в профит.

Подводя итог: Скальпинг это не только Парамон (про его торговлю точно не знаю, разговоров ходит много разных, метод, также, однозначно не "на каждый день", но, я сомневаюсь, что Сергей выложил всё), а семейство торговых подходов на общей основе.

Внизу визуальная схема Скальпинга: вход на пробое локального экстремума, под предыдущим протвоположным ЛЭ стоп-лосс (возможно, с разворотом), на расстоянии равном размеру стопа - тэйк-профит.

[McProfit]

II. Краткосрочные методы. Свинг-торговля

...

[DTratas]

Ну что могу сказать....Все верно написано и красиво изложено. К сожалению, жизнь не всегда рисует такие правильные картинки, как в первом посте, но нужно учиться их определять.
По себе скажу ошибки , которые могут подстерегать в таком методе.

- Торопливость при входе. Мы думаем, что сейчас - локальный минимум, который выше предыдущего локального минимума и торопимся войти в лонг. После чего курс ускакивает вниз и оказывается, что это была середина даунтренда.

- с другой стороны торопливость в профитных сделках и пересиживание лосей...хотя, это, пожалуй , общая ошибка.

А так все верно - замечательный метод ловли трендов, только надо иметь железные нервы и на локальных откатах не закрывать позиции, а увеличивать их. И тогда профит от ловли тренда с лихвой покроет лосс от неверных входов.

[McProfit]

К сожалению, жизнь не всегда рисует такие правильные картинки...

Конечно. Смысл этой серии дать описание некоторым принципам торговли, а не выложить полноценные шаблоны ТС. А принципы проще описывать на "идеальных" картинках, см. любую книжку по ТА. Возможно, дойдём и до описания конкретики. Но, до этого нужно изложить "синтаксис" или "систему координат".

Удачи и профитов!

[DTratas]

И про пипосвку. Думаю, что человек туда приходит от отчаяния. Первое знакомство с форексом - это долгосрочка.
Типа " я слышал по радио, что доллар падает, поэтому я буду доллар продавать".
Потом оказывается, что не так все просто. Что иногда нервы не выдерживают. А иногда и курс меняется. И потом человек приходит к отчаянию от невозможности предсказать курс. "Я его покупаю, а через полдня выходит ТАКАЯЯЯЯ новость, что оно идет вниз" Или кто-то большой и толстый начинает продажи.
И тогда человек от невозможности предсказать курс решает для себя - черт с ней с долгосрочкой, я ее не понимаю и не могу проследить за ней, зато вот на пипсовке, когда НИЧЕГО не происходит в течение 10-15 минут, я смогу отловить свой локальный минимум и локальный максимум.
И тогда рождается пипсовщик.
Не знаю, но по-моему, пипсовкой заработать хороший профит невозможно. Но это со стороны.

Хотя для краткосрочки или для пипсовки есть свои идеи и есть свои правильные сетапы.
Вот пара идей , вычитанная у В.Паукаса.

1. Если долгий горизонтальный канал пробивается, то цена отходит от этого канала на 15-20 пип.

Хорошая идея и верная, но тяжело реализуемая имхо. Поскольку отследить пробитие (или непробитие) тонкого канала очень тяжело (читай - невозможно).

2. При сильном движении (обычно после новости), когда рисуется длинная часовая свеча, можно входить по движению после первого отката.
Это так называемая "инерция". Суть ее в психологии . Когда идет движение, первые нетерпеливые трейдеры начинают фиксить прибыль, тогда идет откат на 15-20 пип. Но движение еще не закончилось, поэтому если войти в движение на первом откате, то можно с вероятностью около 80% получить эту самую прибыль в 15-20 пп.

Кому интересно - гляньте минутный график вчерашнего евро-доллара, там все это видно.
Сейчас картинку выложу.

[McProfit]

10-20 пп, на мой взгляд - не всегда пипсовка Я говорил именно по 1-5 пуковые "тактики", применяемые демщиками. Сейчас 10-20 пп. - шум, прошлым летом, при АТR D1 около 30 пп. на евро - это полноценная торговля. Ну, а 10-20 пп - тема следующего по очереди топика

[DTratas]

Вот о чем я говорю, когда пишу про инерцию.
К сожалению М1 уже нету, вот М5 после выхода ставки.

Видно, что можно было входить в покупку дважы после того, как цена откатится на 20 пип от максимума.
Первый раз в середине движения. И второй раз - под конец. И оба раза получался профит. Хотя второй раз я бы не входил. Самая спокойная тактика - это съем профита с одного движения, потому что при втором входе можно подвиснуть с покупкой по почти максимальной цене за день

[DTratas]

Ну и главный вопрос в трендовой торговле - это, конечно же, куда идет тренд. Рассмотрим текущую ситуацию с йеной. Если посмотреть на Н1, то очевиден нисходящий тренд и надо (было) продавать

[DTratas]

А теперь смотрим то же самое, но на Д1. И видим, что тренд не нисходящий, а восходяший. И что сейчас самое время для покупоку

[Kurt]

Почему-то только сейчас на эту тему наткнулся

Автору - респект

II. Краткосрочные методы. Свинг-торговля

...

А вот на самом интересном месте пусто