Что будет с нефтью?

[Kurt]

А, вообще, я предположил, что ты фибу-23.6 подразумеваешь с дневного даун-свинга.

Опять не постигаю логики профитного переворота

Не, фибы не при делах. Это просто как обычно - разные методы дают одинаковые цели.
Для меня в обоих случаях (и по золоту, и по индексу) - это просто размер предыдущего отката. Т.е., я наивно надеюсь, что размеры откатов в среднем равны.
Это работает, но часто выносит стопы - потому что погрешность может составлять до 20% (это я сам себе установил).

2-4 декабря покупал?

4-го, ручками

[Kurt]

я продан по 44.600 со стопом 49.500

Тут меня остопило, но я с упорством ...эээ... льва! (аутотренинг) снова продал QM по 49.900 со стопом пока не знаю где. 56.300 вроде полагается, но это дороговато, и как-то мне не видится. Влеплю пару долларов наверно где-то...

[DTratas]

Дожили...

Ага... вовремя я фьючами увлёкся Главное, не привыкнуть, и вовремя перестроиться с этой бешеной волатильности

Дмитрий, Фьючерсы ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ


это график волатильности опционов акций (читай - индекс волатильности рынка акций).
Это не фьючерсы, но тем не менее можно увидеть, что произошло с волатильностью за последнее время.
с 20 % допрыгала до 100% и сейчас откатилась до 60%, т.е. в три раза выше "обычного" уровня.

[McProfit]

...Фьючерсы ТУТ НЕ ПРИ ЧЕМ

Дим, на мой взгляд, это несколько не так. Я весьма серьёзно занимаюсь исследованием волатильности, как важнейшего аспекта торговли и могу сказать, что сейчас эпоха "БОЛЬШОЙ В." на большинстве рынков. Достаточно взглянуть на ATRы валют, фьючей (любых), акций... Очевидно, что высокая В. на рынке акций обусловит аналогичную В. на рынке индексов. Но, из твоего поста можно понять, что аномальная волатильность валют, нефти, золота и т.д. так же зависит от ситуации со стоками. Ты, на самом деле так считаешь? Если да, то я с огромным интересом узнал бы твои аргументы и доводы. Дело в том, что по этой теме я смог найти крайне мало полезной инфы. Да, В., как явление существует, да, В. свойственно изменяться, да, изменения В. имеют цикличную природу... И всё А причины возникновения этих изменений, их модели и тенденции - как-то вне фокуса.

[McProfit]

Эхх... Написал телегу на целую страницу про волатильность и фрактальность, час писал... За это время слетела авторизация на форуме, отправил манускрипт в никуда Абыдна.

[DTratas]

Но, из из твоего поста можно понять, что аномальная волатильность валют, нефти, золота и т.д. так же зависит от ситуации со стоками

Нет, неверно ты понимаешь, я такого не писал и не имел в виду.
Из моего поста можно понять, что сейчас наступило время волатильности ВСЕГО - фьючерсов , акций, опционов и т.д.
Этим постом я возражаю Курту, из которого "можно понять", что он, придя на рынок фьючерсов неск. месяцев назад, решил, что такая высокая волатильность присуща рынку фьючерсов ВСЕГДА.
Это не так.
Повторяю - сейчас время высокой волатильности ВСЕГО, а не только фьючерсов.

Источник этой волатильности очевиден, его не надо долго искать. Это неуверенность инвесторов после резкого изменения (не обязательно после резкого падения, если мы имеем в виду рынок форекс).

Приходит хорошая новость - и инвесторы начинают покупать на привлекательных уровнях 30-летней давности.
Приходит плохая - и идут волны панических продаж.

Можно сказать, что источником волатильности всегда являлись жадность и страх. Сегодня этот параметр зашкаливает, поэтому и волатильность выоска.

[McProfit]

Дим,

Ага... вовремя я фьючами увлёкся Главное, не привыкнуть, и вовремя перестроиться с этой бешеной волатильности)

Этим постом я возражаю Курту, из которого "можно понять", что он, придя на рынок фьючерсов неск. месяцев назад, решил, что такая высокая волатильность присуща рынку фьючерсов ВСЕГДА.

P.S. В остальном разделяю твой взгляд
P.P.S Я желчный зануда

[McProfit]

...снова продал QM по 49.900 со стопом...

Красаветс!

QM F9?

[Kurt]

QM F9?

Да, тут я протупил, повёлся на F9
А она экспирит ночью. Придётся фиксить, хотя цель на 35 светится

это график волатильности опционов акций

Дима отправил в дебри поиска на тему "волатильность опционов"
Лишним не будет

[McProfit]

Придётся фиксить, хотя цель на 35 светится

Я в такой ситуации "меняю" контракты парой лимитных ордеров сверху и снизу (на спокойном рынке!) со стопом за соответствующем экстремумом. В твоём случае, наверное, будет корректным применить к стопу расчётный метод.

Дима отправил в дебри поиска на тему "волатильность опционов"
Лишним не будет

Сдаётся мне, ДТ показал для наглядности тот инструмент, какой был под рукой. Для анализа В. вполне пригоден и встроенный в МТ индикатор ATR.

Удачи!

[Kurt]

Интересно... лоу нефть (лайт свит) обновила только на ближайших контрактах, которые истекают на этой неделе. На всех остальных до лоу ещё прилично. Та же фигня на WTI и Бренте. Как это трактовать на фоне того, что тестируем таки "неизведанную территорию" за несколько лет, и непрекращаюшиеся попытки производителей поднять цены (попытки всё-таки достаточно серьёзные)?

[DTratas]

Это трактуется так, что дальние контракты всегда самые инертные. Когда нефть растет - дальние растут медленнее ближних.
Когда нефть падает - дальние падают медленнее ближних.


А "непрекращающиеся попытки" поднять цены не прекращаются с тех пор, когда начались биржевые торги, причем не только на нефти, но и на всех контрактах.
Правда, только на нефти удалось создать такой бандитски-антирыночный орган, как ОПЕК.

[Kurt]

Я в такой ситуации "меняю" контракты парой лимитных ордеров сверху и снизу (на спокойном рынке!) со стопом за соответствующем экстремумом. В твоём случае, наверное, будет корректным применить к стопу расчётный метод.

Лимит на продажу "сверху" - это понятно.
А как поставить лимит на продажу "снизу"? Т.е., если цена прошла уровень лимитного ордера, а потом он срабатывает, если она к нему вернулась. МТ такого не позволяет - наверно, в других платформах есть?

Расчётный метод - в смысле, вход и стоп рассчитываем исходя из уже зафиксированного профита?

Для анализа В. вполне пригоден и встроенный в МТ индикатор ATR.

если честно, я волатильность мало учитываю, т.е. она у меня учитывается автоматом - цена, давая мне уровни для входа, даёт их "вместе" со своей волатильностью.
Имхо также будет учтена текущая волатильность при использовании тех методов, которые опираются на недавнее прошлое - тут и каналы, и трендовые, и фибы. Осмелюсь предположить, что "лучше" текущую волатильность учитывают "прогностические" методы, подразумевающие входы лимитами, чем различные пробойные варианты.

[Kurt]

Гы, пхпбб3 перед размещением ответа уже-бы несколько раз сказал, что "В теме появились новые сообщения"

Это трактуется так, что дальние контракты всегда самые инертные. Когда нефть растет - дальние растут медленнее ближних.
Когда нефть падает - дальние падают медленнее ближних.

Это да, но как-то неуютно, когда это происходит при обновлении экстремумов. Тут хотелось-бы большей солидарности, т.е. видеть, что трейдеры имеют долгосрочные ожидания, а не просто кроют позы из за истечения контракта. Пока получается, что падение истекающего контракта - это ликвидация лонгов, а раз следующие, пока ещё недостаточно ликвидные контракты не падают, значит новые шорты особо не открываются.

[DTratas]

Сдаётся мне, ДТ показал для наглядности тот инструмент, какой был под рукой.

самый наиближайший

Но на самом деле и самый точный. Потому что от цены на нефть зависят цены на акции нефтяных компаний. А от цены на золото - цена на акции золотодобывающих.
Поэтому ВИКс можно сказать - самый универсальный инструмент, универсальнее не бывает