Мой манименеджмент

[DTratas]

Не в том смысле, что я его изобрел, а просто я его применяю, это даже не манименеджмент, а набор простейших правил, чтобы не ломать голову.

Итак, у меня в день делается от 0 до 10 сделок, в целом по 4 штуки в день - это может быть важно, если кто хочет как-то по-другому перестроить эти параметры.

Под сделкой я понимаю пару (открыл - закрыл) т.е. у меня в день среднем по 4 закрытия позиции.

Если у меня происходит 8 подряд профитных сделок (неважно даже с профитом + 1 пип), то я уменьшаю размер позиции в 2 раза.
Если после этого профитные сделки продолжаются, то в следующий раз размер позиции уменьшается в 2 раза через 6 профитных сделок.

Больше не уменьшается.
Размер позиции восстанавливается до первоначального после получения трех лосей (не подряд, а суммарно).

Ну и последнее - увеличение рабочего лота. Например, у меня в планах стоит - увеличиваю лот, когда еквити дорастает до ХХХ долл.

В таком случае я жду не только дорастания еквити до ХХХ долл, но после этого жду еще пять убыточных сделок (сколько профитных при этом было - пофиг).
И только если после пяти убыточных сделок еквити остается выше ХХХ долл, то увеличиваю лот.
Нет - продолжаю работать таким же.

Вот как-то так....интересны чужие мнения и свои мысли по этому поводу.

[Kurt]

Т.е., ты уменьшаешь лот после профитов, ожидая полосы лосей, и увеличиваешь после лосей, ожидая полосу профитов?
Это на основании личной статистики или просто логические заключения?

Такой ММ - для явно серийных систем, когда четко видно, что профиты и лоси идут сериями. Если не ошибаюсь, это дело как-то подсчитывается (в смысле, определение, есть-ли серийность или нет), называется Z-счет. Если интересно, поищу ссылку, была у меня где-то.
При этом рекомендуется при ярковыраженной серийности увеличивать лот после каждого профита и уменьшать после каждого лосса, и при отсутствии серийности - уменьшать лот после каждого профита и увеличивать после каждого лосса.

У меня вот тоже наблюдается серийность, но совсем другого рода (а может просто я про неё так думаю). Она выражается в том, что после нескольких профитов меня тянет совершать глупые эмоциональные сделки, которые быстренько подравнивают баланс Отсюда и получается, что типа профиты-лоси сериями.

Сам использую метод фиксированного процента. 5% на сделку (в зависимости от инструмента и размера стопа в сделке - соответственно гуляет лот). При просадке свыше 20% - уменьшаю до 2-3%. Если захожу с тф, меньших чем обычные - тоже %% уменьшаю.

[DTratas]

про серийность я знаю, и про Зет -счет тоже знаю. Но все это дело лень считать, цифры 8 и 6 выбраны от балды....ну не совсем от балды, но методом наблюдений.
Просто знаю, что 8 подряд профитов - это уже много пора и лосю прийти.
Про эффект глупых эмоциональных сделок я тоже знаю...тоже делаю.
Особенно когда нафиксился до ушей, за неделю профит заработал как за месяц, казалось бы - отдохни пару дней....нет, я начинаю думать, что я Бог и начинаю лазить по парам с мыслью "а чтобы такое еще торгануть".
То есть не мониторю пары в ожидании входа, а начинаю эти входы выдумывать, отступая от правил

[4xTrim]

Про эффект глупых эмоциональных сделок я тоже знаю...тоже делаю.
Особенно когда нафиксился до ушей, за неделю профит заработал как за месяц, казалось бы - отдохни пару дней....нет, я начинаю думать, что я Бог и начинаю лазить по парам с мыслью "а чтобы такое еще торгануть".
То есть не мониторю пары в ожидании входа, а начинаю эти входы выдумывать, отступая от правил

Ф точку, камрад!
У меня такая же фигня.

А ММ я на своем писюнявом депо использую пока самый простой - 0.1 лота на каждые 5000.

[DTratas]

Это очень консервативный для меня ММ. Я использую в 5 раз меньше.
1 лот на каждые 10 К

[4xTrim]

Такой ММ с моими "точными" фходами и страстью пересиживать просадки для меня пока очень опасен...

[DTratas]

ну это да. ММ зависит от тактики