Определение средне-, долгосрочных целей

[McProfit]

Дим, это самоочевидно, что делалось не просто так, ради убийства времени или удовольствия. Варианты считаются, выбираются оптимальные (опять же, не по параметрам). Аутсемпл проводится (по ни разу не юзаному луни, например. Результаты на удивление схожи). Сейчас смотрю возможности переноса в БУ, возможности частичной разгрузки и, разумеется, связанного с этими вариантами ММ, т.к. есть отчётливо выраженная серийность, а это важно. В связи с этим буду думать о фильтрации. Допустим, по тенденции большего порядка. В "медвежьем" 2008 лонги и шорты принесли поровну профита на уровне +100%. А на более дальних уровнях картинка, разумеется, меняется...

Вот это (режим реального времени) может дать статистическое преимущество, а вовсе не те рыночные условия, которые были 3 года назад.
Глубоко имхо.

1. Безусловно, только практическое применение даёт подобным начинаниям смысл, согласен.
2. А какие рыночные условия были 3 (в данном случае 10 лет - "наши дни") назад? Спрашиваю предельно серьёзно, без тени ехидства или желания прицепиться к словам. Фигуры были теми же, что были и 100 лет назад, есть и сейчас, и будут, пока будут рынки. Волатильность была и высокой, и низкой, но, алгоритм под неё подстраивался выходом. Были и тренды и рэнджи, сентябри и июли.
Какие возможные переменные факторы я не учёл?

[DTratas]

честно говоря, не помню, каким был рынок.
Но если без цифр, а по ощущениям, то он стал меньше техничным что ли.
Много чайников пришло.
Раньше было все проще (КАЖЕТСЯ). Отразился от поддержки - значит, вверх. Прошел 50 % , значит пройдет до 61. Ну и так далее.
Участников было меньше, а их профессионализм был выше.
И если они начинали верить вто, что если МА30 обгоняет МА200, то это ап, то этот сигнал отрабатывался на ура.

Сев, вопрос-то вот какой (уводя в сторону) - тестировал ли ты иные пары?
если да, то какие результаты, если нет, то почему только фунт?
например, по моей имхе, доллар-киви, доллар-оззи тоже отлично работают, хоть я юзаю кое-что другое, но принципы схожие, думаю, что они у тебя должны профитить.

[McProfit]

Дим, постом выше уже упомянул канадца, помимо этого смотрел выборочно (по одному случайному году из 10-ти) евру, евро-йену, фунто-франк. Результаты идентичны.

Этого недостаточно. Надо считать все доступные варианты. А это долго и утомительно. Поэтому, сначала закончю конверсию алгоритма в метод, затем определюсь с портфелем, затем - тест портфеля. Тут и временной фактор придётся учитывать: первоочередная задача портфеля - снизить "серийность" лоссов. Улучшит или ухудшит портфель эту характеристику - буду посмотреть.
И рассказать...

[DTratas]

Поскольку ты любишь параметрическое тестирование вот тебе две временнЫе идеи.

Идея 1. Держать позицию в зависимости от времени, которое прошло от определения точки входа (локальный максимум при пробое вверх, локальный минимум при пробое вниз) собственно до самого входа.

Идея 2. Чуть модифицированная. Держать позицию в зависимости от того, насколько длинным является промежуток локального экстремума во время входа.
Это требует пояснения. Например, входишь ты в бай по описанному на 2 странице (кажется ) принципу.
Если это получился локальный максимум за 4 дня, то держишь столько - то дней (например, 10). А если это получился локальный максимум за 8 дней, то держишь 20 дней.
Параметром (множителем) придется поиграть в тестах.

[DTratas]

Ну или откинуть все эти сложности и применить старую добрую идею - выход по времени.
Многие эту идею не принимают с усмешкой, типа детский сад, но во многих источниках она хвалится как вполне положительная.
А также люди, использующие закрытие по времени , хвалят - не нахвалятся.

[AlexW]

Такой подход, наверно, действительно неплох.
Если в течение определенного времени цена не подтвердила правильность выьбранного направления или предполагаемый сценарий, значит надо уже что-то делать.

[McProfit]

В данном случае, под временным фактором я подразумевал следующее. В тестировании портфеля придётся учитывать время сделки по каждому из инструментов, чтобы получить непрерывную последовательность результатов, типа: "лосс-профит-профит-лосс-лосс-профит" и т.д. Умозрительно, портфельный подход дожен "разбавить" серийность. Но, надо проверять.

Речь об улучшении результатов не ведётся. Похоже, такой подход эффективно торговать с ММ "икс % депо на сделку". "Лучшие" (ТП = 2,(3,4) х (вход-СЛ) результаты - хуже (по кол-ву и частотности). Интересно, но результаты "хуже" (по размеру, например, ТП = 0.5(вход-СЛ)) не становятся значительно более частыми. Таким образом, практику можно свести к шпилянию "равных шансов" (профит=лосс) на рулетке: чет/нечет, крсное/чёрное. Зеро - свопы/спреды. Единственная разница, что тут условного черного 23 против 13 условного красного (согласно полученной статистике)

Кроме этого, время входов даст возможность расчёта размера лота на каждую конкретную сделку, что в свою очередь даст возможность просчитать макс. ДД.

[DTratas]

. В тестировании портфеля придётся учитывать время сделки по каждому из инструментов, чтобы получить непрерывную последовательность результатов, типа: "лосс-профит-профит-лосс-лосс-профит" и т.д. Умозрительно, портфельный подход дожен "разбавить" серийность. Но, надо проверять.

Где-то я встречал упоминание о серийности в том ракурсе, что "если предыдущая сделка была профитная, то следующую пропускаем"

[McProfit]

Вроде как, к этой теме (серийность и приёмы её использования) относятся такие понятия, как "z-счёт" и "доверительный интервал". Увы, пока у меня о них самое общее представление...

[DTratas]

Попробую резюмнуть.

Итак, известны следующие методы выхода из позиций.

1. По лимиту, который привязывается к уровням поддержек-сопротивлений на данном или старших таймфремах.

2. По лимиту, который привязывается к времени - "продать по цене чуть ниже максимальной цены за N последних баров" .

3. По лимиту , привяазнному к стопу - "продать , когда профит будет равен размеру стопа, умноженному на N"

4. По времени - "закрыть, когда время жизни позиции превысит среднее время тренда для данного инструмента и данного таймфрейма"

5. По стопу, привязанному к времени - "закрыть , когда цена упадет ниже минимальной цены за N последних баров"

6. По стопу , привязанному к поддержкам и сопротивлениям на низших таймфреймах.

Дополняйте плиз. Желательно так же кратко.

[McProfit]

7-? По лимиту (стопу), расчитаному по волатильности+статистике, например, "вход + N ATR" (вариаций масса).

[Kurt]

8. По стопу - при достижении определённого процента от баланса/эквити


ЗЫ Непонятна терминология - "по лимиту"
Для открытой позиции выход - либо стоповый ордер (stop loss, take profit - оба ордера стоповые) либо маркет-ордер.

Выход по лимитному ордеру - это как-бы полумера, нельзя гарантировать, что позиция будет закрыта именно по лимитному ордеру (по лучшей цене), а можно только рассчитывать, что рынок даст такую возможность.

Так что имхо выход по лимитному ордеру - только подвариант стопроцентного выхода по стоповому ордеру.

Если это имеется в виду "по лимиту"

[DTratas]

Это терминология из рынка акций.

лимит (акции) = тейк профит (форекс)
стоп (акции) = стоп лосс (форекс)

Считаю (лично) терминологию принятую на рынке акций более правильной.

Например - поза ушла на -500 пипок и ты ставишь ордер "закрыть позу, когда лось уменьшится до -400"
Ну какой к чертям собачьим это "тейк профит" ?

Или наоборот. Имеешь + 500 и ставишь защитный ордер на + 400.
Это очевидно стоп, а вовсе не стоп-лосс. Потому что лоссом тут не пахнет.

[Kurt]

Точно, про тэйкпрофит я ошибся, тэйкпрофит - это лимитный ордер.

Например - поза ушла на -500 пипок и ты ставишь ордер "закрыть позу, когда лось уменьшится до -400"
Ну какой к чертям собачьим это "тейк профит" ?

Или наоборот. Имеешь + 500 и ставишь защитный ордер на + 400.
Это очевидно стоп, а вовсе не стоп-лосс. Потому что лоссом тут не пахнет.

Но всё-же в твоих примерах слово когда следует заменить на если

[McProfit]

Реал затягивает... На самом деле, вкусив прелесть (?) вольных хлебов индепенднентой активности, типа валютного (товарного) маркета, биз в реале, связанный с массой других участнеГов, воспринимается, как унылое говно... Я, взяв тайм-аут в конце прошлого года, пытаясь переосмыслить свои отношения с маркетом, активно поучаствовал в создании пары реальных (не он-лайн, не-трейдинг) проектов. Основная проблема, с которой я столкнулся - люди не умеют... считать деньги
Т.е., вбитые ГОДАМИ соотношения ТП/СЛ в реальном бизе никому не известны.
Отсюда - куча проблем и грошевого межчеловеческого самоутверждения. Тошно...

Бояре! Лучше (комфортнее, благодарнее) нашей деятельности (традинГга) - нихт!

Пока развивал свой клятый автосервис, под сурдинку, не внапряг, посчитал последние 8,5 лет на дневках по фунту. ТС дает соотношение СЛ к ТП, как 1 к 10 в 17% случаев... Имеющий калькулятор, да посчитает...
Написал потому что:
а) нетрезв и весел
б) жаль, что ПРЕКРАСНЫЙ (в плане атмосферы) форум издыхает
в) есть, чем заделиться

Короче, с любовью унд уважением ко всем, Мак... :mnoga piga: