Спредовая, рыночно - нейтральная торговля

[DTratas]

Вот какой виртуальный эксперимент был сделан.
Наблюдая за спредом между пшеницей и кукурузой, я выбрал момент, когда этот спред минимален и "купил" его виртуально.
Что это дает?
С моей точки зрения, т.к. кукуруза и пшеница не связаны друг с другом по площадям и довольно часто двигаются в аналогичных направлениях, такая стратегия является рыночно-нейтральной, и оба инструмента хеджируют друг друга.
Итак, 28 февраля:
bought 1 contract wk7 price 4834 (спрашивается, какой дурак покупает пшеницу по почти 5 долл за бушель? )
sold 1 contract ck7 4296

Итого , спред при открытии составил 0.5375 доллара.

Сейчас текущие цены :
сk7 3890
wk7 4554

Причем цены взяты честно - аск у корна и бид у виита.
Итого стоимость спреда 0.665

Итого "прибыль" по такой комбинации составила 0.1275 долларов или
637.5 виртуальных доллара на контракт.

Ну а главная прелесть в том, что стратегия рыночно -нейтральна.
Относительно все равно, куда пойдет рынок...
Ну или по крайней мере ЭТА комбинация защищена от громадных убытков
Кто что думает по этому поводу?

[yvk65]

Итак, 28 февраля:
bought 1 contract wk7 price 4834 (спрашивается, какой дурак покупает пшеницу по почти 5 долл за бушель? )
sold 1 contract ck7 4296

Итого , спред при открытии составил 0.5375 доллара.

Сейчас текущие цены :
сk7 3890
wk7 4554

Итого стоимость спреда 0.665

А что с маржой по таким позициям у брокеров? Отдельно по каждой? Или....

[DTratas]

На сайте СВОТа не очень понятная мне фраза

Corn vs. Wheat 1:1 Spread Credit - 65%

Ну по крайней мере она говорит о том, что маржа рассчитывается по своим правилам, отличным от единичных позиций
Напишу, пожалуй, емейл профессионалам в Америку, думаю, что они подскажут.

[yvk65]

Очень похоже на правду, те 65% от маржи. Только от чего - корна или виита

[DTratas]

Американские товарищи ответили - 65 процентов от суммы маржи на каждый контракт

[yvk65]

Семен-семеныч ! Очевидное ведь
И по-любому хорошая комбинация -уже 0.7500 разница
А кабы можно было делать отношение (те операцию ДЕЛЕНИЕ одной цены на другую)

[DTratas]

деление нельзя, но возможно, есть еще комбинации, позволяющий получить профит и при этом постараться отстраниться от зависимости от сиюминутного рынка.
Например, зимой покупаем бензин, продаем heating oil, а летом - наоборот.
Надо посмотреть, есть ли в этом смысл и закономерности

[DTratas]

Тем временем виртуальная прибыль по спреду "селл корн бай виит" составила 950 долларов на контракт...точнее на пару контрактов

[yvk65]

деление нельзя, но возможно, есть еще комбинации, позволяющий получить профит и при этом постараться отстраниться от зависимости от сиюминутного рынка.
Например, зимой покупаем бензин, продаем heating oil, а летом - наоборот.
Надо посмотреть, есть ли в этом смысл и закономерности

А что мешает посмотреть?

[DTratas]

посмотрел. увидел. увидел то, что должен был давно увидеть.
То, что должно быть очевидным, оно и есть очевидно.
К сожалению , на конец зимы уже опоздал.
Но в июне - июле, когда спред достигнет 40 центов за галлон, его надо будет продавать. Недаром там контракты одинаковые по 42 000 галлонов. Даже если взять 20 центов, то это будет 8 400 с одного контракта

[yvk65]

посмотрел. увидел. увидел то, что должен был давно увидеть.
То, что должно быть очевидным, оно и есть очевидно.
К сожалению , на конец зимы уже опоздал.
Но в июне - июле, когда спред достигнет 40 центов за галлон, его надо будет продавать. Недаром там контракты одинаковые по 42 000 галлонов. Даже если взять 20 центов, то это будет 8 400 с одного контракта

А что с маржой?
те же 0.6 от суммы ?

[DTratas]

Да, спред RB : HO 1 : 1 маржинируется под те же 65 процентов... остается открытым вопрос, как они будут выполнять этот спред , но даже если будут делать мучительно долго и по не очень выгодным ценам, игра стоит свеч.