Золото

[DTratas]

Все правильно Ирина пишет, достаточно посмотреть на дейли графики евро и золота, чтобы понять это.
Можно и корреляцию посчитать (я преподавал теорвер, могу вспомнить) и увидеть, что коэффициент корреляции не 0.9, а (например) 0.75.
Потратить на это день-два....вот только какая практическая польза от этого будет?
Оно и так видно, что большинство коммодити ведут себя обратно доллару.
Доллар падает - нефть (золото) растет.
И наоборот.
Это ни для кого не секрет.

[Kurt]

Какая практическая польза для каждодневного применения - не знаю
В немалой степени зависит от того, насколько трудозатратны расчёты.

Оно конечно не секрет, но одно дело "на глаз", другое дело цифры.
Вот меня очень интересуют нескоррелированные инструменты. Если есть доступный метод корреляцию считать - то это было-бы хорошей альтернативой вместо "на глаз".

[DTratas]

кстати, если один инструмент падает, а другой обязательно растет - это тоже скоррелированные инструменты.
А нескоррелированными инструментами являются разные валютные пары, их и искать нечего.
Например ауд\нзд и фунто-франк абсолютно нескоррелированы.
Дарю

[Kurt]

кстати, если один инструмент падает, а другой обязательно растет - это тоже скоррелированные инструменты.

Это понятно, что необязательно движение именно в одну сторону

А нескоррелированными инструментами являются разные валютные пары, их и искать нечего.
Например ауд\нзд и фунто-франк абсолютно нескоррелированы.

Вроде как и абсолютно нескоррелированы... Тем не менее, полуторагодовой опыт практической торговли на разных парах (скажем, в среднем на 10 одновременно), на крупных тф, показывает наличие тесной взаимосвязанности всего фх-маркета (правда, кроны всякие не пробовал). Показывает, есстно, сливами
И отклонения некоторых пар от общего направления - они скорее исключение.
Наиболее сильно вся эта связанность выражается во время влияния основного драйвера (которое скорее правило пока) - поэтому все входы по разным парам можно условно разделить как "за бакс" или "против бакса"...

Это для тф день-неделя, и, конечно имхо...

[DTratas]

поэтому все входы по разным парам можно условно разделить как "за бакс" или "против бакса"...

Тогда прошу пояснить в указанных парах (например киви-оззи), где там за бакс, а где против

[Kurt]

Канкретный какой

Я такую экзотику уже давно не смотрел, последние сделки по чему-либо кроме евробакса были ранней весной.

Если в общем, то любая покупка кросса (в данном случае бай киви/оззи (хде ты такой взял, обычно вроде оззи/киви)) - это против бакса; соответственно любая продажа кросса - это за бакс.

Конечно, теоретически, валютная пара - это соотношение экономик. Но, во-первых, разве можно сказать по евробаксу, что экономика ЕС в 1.4750 раза сильнее американской?
А во-вторых, что касается кроссов, то киви/оззи - это ведь просто кивибакс делённый на оззибакс, и никакими экономическими взаимоотношениями Зеландии и Австралии там и не пахнет (в киви/оззи).

[DTratas]

Конечно, теоретически, валютная пара - это соотношение экономик. Но, во-первых, разве можно сказать по евробаксу, что экономика ЕС в 1.4750 раза сильнее американской?

Не помню, давал ли я эту формулу, что соотношение курсов валют = соотношению (ввп * количество денег в обороте) у двух стран. И за те годы, когда задумывалось евро из соотношения 1 евро = 1.1 доллар, США напечатало СТОЛЬКО новых денег для обеспечения своего долга, что как раз соотношение должно быть 1.5 или даже выше.

Так что не забывай про количество денег в обороте, а то скоро начнешь удивляться тому, что экономика Кипра сильнее экономики США потому что кирпский фунт выше американского доллара

[Kurt]

соотношение курсов валют = соотношению (ввп * количество денег в обороте) у двух стран

А количество денег в обороте - его простые смертные где-то могут посмотреть? Так, для интереса...

[DTratas]

Конечно. С американской стороны точно можно. Думаю, что и с европейской тоже. На сайте американского казначейства можно найти много чего интересного.

Question How much paper currency does the Treasury Department print every day? Where is it printed?

Answer During fiscal year 2007, the Bureau of Engraving and Printing (BEP) produced approximately 38 million notes a day with a face value of approximately $750 million.

The BEP headquarters is located in Washington, DC. There is also a Western Currency located in Fort Worth, Texas, which began operations in 1991.
http://www.treasury.gov/topics/currency/

[Kurt]

Спасибо.

Им, понимашь, approximately, а нам простор для торговли

Дима, надеюсь, подобные вопросы не заставляют тебя убивать время на ответы

[Kurt]

Кста, при работе с кроссами есть удобная особенность.

Вот допустим, я работаю графическими методами (палосачки). Разрисовал все 7 мажоров. Определился с точками входа на каждой паре (в моём случае речь о лимитных ордерах).
Но 7 пар - это-ж фигня (для мегалузеров ). Нам надо добавить ещё кроссов, чтоб значицца выбор входов всегда был.
Так я делал так (на примере евроауда, скажем):
- по евробаксу я прогнозю бай от 1.4215
- по оззибаксу я прогнозю бай от 0.8742
(причём обе эти позы - от одной и той-же формации)
Методом нехитрых арифметических действий, я получаю евроауд бай от 1.6260 (1.4215/0.8742)
Баа, так эта цифра (приблизительно, потому как входы не совсем по палосачкам - по палосачкам раньше получалось практически пипс в пипс) - та самая цифра, которую я получил-бы, просто разрисовав евроауд!
Таким макаром можно просчитать любой кросс - и не надо парицца с анализированием.

Вот мне и нескоррелированность - даже если корреляции, как таковой, между разными кроссами и нету, тем не менее, есть корреляция=1 между моими позами по этим кроссам. И для моих эквити с балансом нет никакой разницы - или зайти 7-ю лотами по евробаксу, или зайти по 1-му лоту по всем мажорам... Самообман тока

[NOBEL]

Кста, при работе с кроссами есть удобная особенность... та самая цифра, которую я получил-бы, просто разрисовав евроауд!
Таким макаром можно просчитать любой кросс - и не надо парицца с анализированием.

Присоединяюсь к предыдущему докладчику... даже индексы (с поправочными коэффициентами) дают опорники в "тех же" ключевых местах...
В этом смысле внутренняя симметрия (по Атаману) валютному рынку таки присуща...
Траблы, как всегда, с другим - выбор "текущего" ДРАЙВЕРА...

[DTratas]

Просто если австралийский доллар падает относительно других валют по своим, австралийским причинам, то он падает приблизительно одинаково.
У них там в австралии наступил ланч тайм и все трейдеры пошли чай пить....падение прекратилось временно....а мы тут сидим и думаем....ого , натоптыш, надо эту точку заметить.

А потом какой-то крутой трейдер проснулся после пьянки в 2 часа дня, глаза продрал - ого, у меня прибыль какая! И давай ее фиксить.
И курс временно развернуло.

А мы тут в Рашке опять же сидим с умным видом - ага, а тут у нас саппорт крутой образовался.

И начинаем через этот саппорт линии долгосрочные проводить.
А саппорт лишь потому, что кто-то на гулянке вчера перепил.

[Kurt]

Присоединяюсь к предыдущему докладчику... даже индексы (с поправочными коэффициентами) дают опорники в "тех же" ключевых местах...
В этом смысле внутренняя симметрия (по Атаману) валютному рынку таки присуща...
Траблы, как всегда, с другим - выбор "текущего" ДРАЙВЕРА...

Именно от индексов я такое "открытие" и сделал, узнав, что они рассчитываются как среднее всех компонентов.
А вот с драйвером вопрос... возможно, тут и помог-бы ФА, если-б не его не меньшая неоднозначность..

А саппорт лишь потому, что кто-то на гулянке вчера перепил.

Где-то так и есть, пожалуй. Ну дык мы ведь так и так торгуем только свои представления...

[Kurt]

Байлимит 820.5, стоп 807.5