Разное

[Dominik]

Да, по советнику забыл добавить:
если работать лотом 0.01 даже, то минимальный депо 10К нужен.
Причем, залог по открытым позам иногда достигает 70% от депо.

Еще поэкпериментировал немного с оптимизацией. Полчается такая вот штука:
в принципе, можно попробовать использовать, но начальный вход как-то глобально фильтровать в направлении тренда.
Оптимизация реально помогает. Чем больше параметров и чем чаще- тем лучше.
И еще может помочь такая вещь: крыть все позы строго в конце месяца.
Во всяком случае, я попробовал пройти пару проблемных, сливных участков - помогло. Небольшой убыток получился, но прошел без слива.
На интерес попробую потом вставить все это в советник, погляжу. В принципе, и оптимизацию тоже можно туда запихнуть внутрь. Только сколько это все считать будет.. мама не горюй)..
Я, конечно, всего пару лет прошел. На всю историю просто времени не хватило свободного. Ходил по фунту.

Да... еще... В среднем годовая прибыльность советника держится около 70-100% при просадке около 50%. Можно увеличить, но просадка растет.
Ладно, попробую потом еще покрутить его.

[Dominik]

Насчет стопов хотелось бы поговорить. Я пока для начала коротко скажу, как борюсь с "походами за стопами".

Как известно, многие предпочитают ставить стоп за экстремумами. Чем нехорошие большие дяди, рулящие рынком, пользуются беззастенчиво, особенно, последние годы.

1. Я ставлю страховочный стоп. Далеко.
2. условный (в голове) стоит за экстремумом.
3. Если цена уходит за условный стоп, я жду, где закроется час.
4. Если час закрылся в минусе, то на экстремум закрывшейся свечи + один-два спреда я уже переношу реальный стоп и жду. Спред добавлять нужно обязательно, т.к. чаще всего возвратная свеча прокалывает экстремум немного.

Конечно, возникают вопросы, сколько спредов добавлять, как далеко ставить страховочный стоп. Для этого существует статистика, которая помогает отражать текущие закономерности рынка. Кроме того, страховочный стоп можно ставить за следующим экстремумом, как вариант.

Есть у меня другой вид стопа. Но там рисовать нужно. Это уже потом, времени нет сейчас. Но он более логичен, хотя, и не всегда близок.

[Dominik]

... сама торгую, используя примитивную всем известную классику, типа, пробои сап-резов или каналов.

Liva,
А кто сказал, что нам это неинтересно? Я использую много чего. Особенно классику. Мне интересно ВСЕ. Особенно то, что прибыльно. Сочетание тактик- один из способов диверсификации.
Сказать, что "не использую ничего нового"- легче легкого. У всякой тактики есть свои нюансы.
Допустим, насчет саппортов и резистенсов.
Я использую такую фишку (период 1Н, фунт или евра. Основная специализация- фунт):
имеем, к примеру, даун-тренд. Как всегда, имеем откаты.
Так вот, если на откате мы имеем две свечи, имеющие ВЕРХНИЕ экстремумы, которые совпадают пипс в пипс, то я открываюсь вниз по ЗАКРЫТИЮ второй свечи. (Той второй свечи, у которой совпал экстремум).
Можно использовать не пипс в пипс, а разницу в 1 пипс, но не более (желательно, чтоб вторая свеча не дошла до уровня, а не первая).
Ибо, эти два экстремума показывают нам четко, что сверху сопротивление с ордерами. И можно вниз открываться. Стоп закидываем за это сопротивление, естественно.
Такое условие встречается не часто. Но, имея разных условий штук 20 мы всгда найдем вход. Главное- все отрабатывать. Не пропуская.

Напоминаю. что когда я говорю о том, что что-то работает, то я имею в виду СТАТИСТИЧЕСКОЕ преимущество. Один-два входа не определяют юзабельность. Чтобы получить прибыль, нужно это использовать постоянно.

По такому принципу можно открываться и против тренда. Но,тут опаснее. Зато, если поймаешь разворот... Но, не рекомендую.

Я использую многие вещи. Просто держу их в голове. Анализ ВСЕГДА начинаю с дневных свечей.

Возвращаясь к теме. Liva, что для тебя является критерием пробоя-отбоя уровня?
(Извини, что на "ты", инетовская привычка). Если не устраивает, могу на "Вы"- без проблем).

[Liva]

На "ты" устраивает.
Я смотрю сап-резы на дневном графике, трендовая или горизонтальый уровень какой. Жду когда цена окажется в этом райне и иду на 4Н или 1Н(туда, где картина мне больше понятна). Рисую там канал, по которому цена спускалась/поднималась к этому уровню и просто жду пробоя этого канала. Закрытие свечи за пределами канала говорит мне о том, что можно предпринимать какие-то активные действия. Я ставлю лимитный ордер в точку пробоя, чтобы поймать первый импульс, но этот момент надо не пропустить(что не всегда получается), если пропускаю, то жду когда цена после импульса вернется к уровню пробоя и пытаюсь зайти там(хотя золото не любит возвращаться). Если при возврате цена обновляет мин/макс, считаю что картинка испорчена и надо уходить с наименьшими потерями(хотя на практике, часто не выдерживают нервы и выхожу в худший момент), но и это не всегда так, например фунт любит перед рывком вверх обновить минимум хвостом. Мне нравится, когда цена перед пробоем нисходящего канала делает повышающийся минимум, это как дополнительное подтверждение, часто пробою предшевствует прокол границы канала. Все это вместе складывается в какую-то общую картину. Стараюсь работать в диапазонах и по тренду, по тому же принципу, когда цена корректируется, она строит канальчики против движения на меньших фреймах, вот на пробое этих канальчиков и встаю по тренду. Четких критериев отбоя-пробоя у меня нет, иногда бывает достаточно закрытия свечи на 1Н. Вот и все "хитрости".

[Dominik]

..., если пропускаю, то жду когда цена после импульса вернется к уровню пробоя и пытаюсь зайти там...

О, это один из моих любимых моментов). Только чуть по другому.
Я выжидаю момент, когда цена вернется на откате именно к той линии тренда, КОТОРУЮ ПРОБИЛА и оттолкнется от нее обратно. Т.е. (на ап тренде изначальном) линия тренда из поддержки превратилась в сопротивление после пробоя. иногда прокалывает в обратку. Я не считаю это пробоем. Нет закрытия за линией- нет пробоя обратного.
Кроме того, такие линии на пробой смотрю только на часах. Линия желательно должна совпадать с общим наклоном рынка (т.е. совпадать с наклонами предыдущих ап-трендов) или быть круче.
Как правило, пробой происходит чаще на третьем касании (имхо). Иногда на четвертом.

Отдельно стоит поговорить о наклоне рынка. Он меняется. Но, он меняется медленно. Часто эту линию можно построить в "пустоте", в будущем. Чтобы найти точку на откате для входа.
Была такая система leveltrading, если не ошибаюсь. Автор удалил все начальные данные. Но, они у меня есть где-то. (Я запасливый). Сейчас за деньги продает. Если интересно, приложу файл, ежели найду.

[Dominik]

Небольшое отступление. По поводу индикаторов.
Можно ли с их помощью зарабатывать или нет?
Зарабатывать можно, конечно. Но, вопрос. Сколько и с какой просадкой.
Еще существенное уточнение: если понимаешь, как он работает.Имея сугубо технический склад ума, я просто морально не могу пользоваться вещью, если не знаю принцип ее действия.
К слову, когда я купил первую тачку в своей жизни (ничего не знал о машинах тогда) буквально за неделю разобрался в ее работе, в принципе работы двигателя внутреннего сгорания и т.д. Единственное, что слабо знаю- подвеску. В общих чертах. В остальном машину на дороге при наличии запчастей заведу при поломке.)
Так и с индикаторами. Прежде, чем пользоваться- разбираюсь в формуле и принципе.
Когда пришел на форекс, сначала перелопатил кучу литературы. Я и сейчас НЕ ПОНИМАЮ, почему работает MACD, если честно. Я понимаю КАК он работает, но ПОЧЕМУ????
Но на днях он работает. Это факт.
В принципе, я нашел объяснение. Дело в цикличности рынка. И именно дни обладают бОльшей цикличностью, чем меньшие таймфреймы. Но, это пока единственное для меня объяснение.

---------------------
Все, что я пишу, - это скорее разговор с самим собой. Ни за что не пинайте. Хотите оспорить- с удовольствием выслушаю. Более того, если переубедите аргументированно- буду благодарен.

[Dominik]

Я думаю, не стОит продолжать.
Тема интереса не вызывает. Но, для меня вызов интереса не был самоцелью. Меня более интересует обсуждение идей. Любых. И не моих в т.ч..
В некотором смысле я действительно хотел бы создания некой "лаборатории"....
Ну, раз не получилось.... ок...
Можно даже ветку в открытый раздел перенести. Я не против. Тем более, что многое я вообще не сказал.
Может, даже, так лучше будет.... Закрывайте.
Дима, переноси в открытый раздел.

[NOBEL]

В некотором смысле я действительно хотел бы создания некой "лаборатории"...

Похоже, дружище, ещё ни одна из "лабораторий" никому нифига не принесла (по большому)...

Беда в том, что даже если на некоем закрытом форуме тусят некие, порой просто легендарные, личности... со своими наработками, взглядами, идеями и ДАЖЕ !!! их полноценными реализациями - они ЧУЖИЕ наработки через себя просто так не пропустят...

В лучшем случае (даже при очевидности онлайн-эффективности) - возьмут на заметку и поставят на "наружку"...
Будут наблюдать пристально и, главное - ДОЛГО...
(Мила теперь соврать не даст... )

P.S. Всё-таки, как ни крути - спикульская стезя - это такой термоядерный компот, что мама дарагая...
За что уважаю Олега (Волкодава), несмотря на его заносчивость - это за реализм...
ВРЕМЯ !!! - вот главный критерий...
В этом смысле Хуана уважаю ещё больше...

Три года: в лучшем случае - самостоятельные находки, промежуточные резалты и "итоги"...

Четыре года: юзер худо-бедно составит представление о том - сможет ли он ВООБЩЕ работать дальше... ЕГО ли это всё...

Восемь лет - типа состоявшийся спикуль (если уцелел) со своими взглядами, подходами, опытом, и, главное - проверенный рыночными мегациклами на практике...

Ещё казалось бы недавно, я вслух завидовал девяностым годам, когда волатильность была - мама дарагая...
На роликах четыре фиги просвистеть было в порядке вещей...
Сейчас волатильность тоже недецкая... И что ?!!!...
Это сделало меня богаче ?!!!...
Как бы не так... скорее - наоборот...

P.P.S. Что именно хотел сказать - фиг его знает...
Ибо вернулся из гостей в состоянии глубокого алкогольного опьянения...

[Dominik]

Игорь, ты знаешь, как я к тебе отношусь).
Потому поговорим, как приятели.
Я понимаю, что не всякая метода подходит всем.
Но, в свою очередь, я готов проявить гибкость в понимании и улучшении чужой методы.
Я честно говорю: мне пофиг, КАК работать, лишь бы это бабло приносило. Нормальное.
Я давно понял, что спикульское дело- очень интимное.
Более того, постановка стопов- действительно искусство. Не умение, не чуйка, а, именно, искусство сочетать знания, чуйку и видение рынка.
Волантильность сейчас действительно не детская. Но. Если позволишь (и мы это у же с Bars где-то тут обсуждали):- рынок сейчас ходит ПРОТИВ законов ЧАЩЕ)).
Пройди по графам. Переверни свое сознание на час. Убей и инвертируй полностью то, что дает классический анализ.
Но только не на дейли. На дейли ПОКА все работает. Надолго?

P.S. Волкодава я не понял, если честно. И противником как бы не являюсь. Просто не понял. Видел я его графы минутные и тиковые... с кучей индюков, где самого графа цены не видно...
Наверное, не разобрался просто. Но, я НЕ СМОГ по его объяснениям разобраться.

[Kurt]

Глянул поверхностно.
Если правильно понял, то так:
.....
Ладно, попробую потом еще покрутить его.

Спасибо за разъяснения, я где-то так себе и представлял, но комментарий специалиста был необходим.

Просто он попался на глаза как раз в то время, когда я перестал ловить экстремумы, и начал использовать только откаты...
Идея советника понравилась своей простотой и логичностью - определяем направление и торгуем только его, ещё и стараясь выбрать максимально выгодные точки для входа (откаты).
Пирамидинг в советнике для меня даже не так интересен. Если имеем критерии выбора направления (тренда) и можем рассчитать величину среднего отката - то на это вполне можно ставить деньги...

Тему удалять - против. Лучше свои посты подкорректировать. Интернет-архиваторы пока не особо умеют форумы сканировать, ну а в кэш гугла - можно надеяться, что ничего не попало

[Dominik]

Ну, что все замолчали?

Дима, если не сложно, переименуй тему.... Назови "разное", к примеру.

Буду все в кучу валить, может, хоть кого-то на разговор выведу). А то просмотров много, а отзывов нет. Если что-то вылезет- выделим в отдельную тему.

Хочу пару слов сказать о такой скользкой теме, как усреднение. Т.е. добавление к убыточной позиции.
Поговорка про это дело всем известна. Но, смею сказать, что усреднение усреднению рознь.
В частности, ежели вы используете стопы, то оно вполне оправданно.
Пример:
(даун тренд, к примеру)
как известно, частенько в тренде цена на откате просто не доходит до линии тренда.
Чтобы имеем в данном случае: я вижу отбой уже до линии тренда. (Неважно сейчас, как я его идентифицирую. Чаще по свечам и чуйке).
Встаю в селл по тренду. Стоп, конечно, закидываю за линию тренда.
Однако, цена доходит до линии тренда, и потом идет обратно.

Вот, что я иногда использую:
Допустим, я увидел разворот. Встал в селл. Стоп за линией. Условно 100 пнкт.
Цена идет против меня. Доходит до линии тренда. И тут я при касании усредняю С ТЕМ ЖЕ СТОПОМ (на ТОМ ЖЕ уровне, где и у первой позы). Т.е., допустим, это уже 20 пнкт.
Что имеем в итоге: Риск мы увеличили всего на 20% от первоначального. Убыток от второй позы будет минимальнейший, в случае чего.
Зато, мы имеем кучу вариантов, если цена идет в нашу сторону:
Можем выйти по паритету- самое легкое.
Можем взять запланированный тейк.
Математика:
если тейк по первой позе был 100 пнкт. ( все лоты ОДИНАКОВЫЕ) с риском в 100 пнкт, то при усреднении мы получаем ожидаемый тейк уже в 280пнкт, ПРИ РИСКЕ В 120. Смысл улавливаете?

Обязательно:
Что при этом важно (имхо):
грамотные входы. Не ОТ БАЛДЫ. Рэндомные входы НИЧЕГО не дадут.
Нужны входы, которые чем-то ОБУСЛОВЛЕНЫ. Разворотом, уровнем, линиями, фибошками и т.п.
И стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ.
Иначе это все НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.

[Dominik]

Ладно уже. Проехали все.
Почисть ветку, плз.
Приведи в порядок.
Форум без модератора....как... сам понимаешь.
Может, вытащим что полезное для всех в итоге.

[Dominik]

Liva,
вот такой способ определения пробоя уровня еще пользую порой:
имеем уровень. Тренд АП.
Пробиваем его снизу, разумеется. Ждем. Как только образуется фрактал, который ВЫШЕ уровня и НАПРАВЛЕН К НЕМУ острием (т.е. нижний фрактал), входим на последней свече фрактала вверх по закрытию.
Можно по другому. Классический фрактал включает в себя 5 свечей, как известно. Можно использоваать 3.

Но, тут дело тоньше, чем во всех вышеописанных случаях. Тут надо следить, как ведет себя цена. И тоже учитывать все уровни. Глупо открываться вверх перед "потолком". Или вниз перед "полом". Только головой будет биться...

[Liva]

Да, есть такое дело, только использую именно три свечи. Или еще когда откат к уровню перехожу на 15М(а то и на 5М) и жду свинга вверх, т.е. такой маленькой модельки 123 и вхожу в предполагаемой т3, но действительно надо пасти момент, а не всегда получается. Кстати, никогда не умела входить просто на пробой уровней, пробовала и Демарка сюда прикрутить, не получается у меня, да и больше люблю все же на откате, все таки если пробой ложный, то риск меньше.
Усреднение в таком виде я применяла, даже не знаю почему перестала, может потому что я сразу лот делила и если до второй позы не доходило лот получался небольшой. Жадность, короче, а сам прием мне нравится.

[Dominik]

Усреднение в таком виде я применяла, даже не знаю почему перестала, может потому что я сразу лот делила и если до второй позы не доходило лот получался небольшой. Жадность, короче, а сам прием мне нравится.

Немного не соглашусь по двум причинам.
1. Такая ситуация встречается очень часто. Чуть ли в половине случаев.
2. Весь прикол в том, что лот нужно не пополам делить. Допустим, ты работаешь лотом 1. При тех условиях. о которых я говорил (т.е. 100 пнкт стоп изначальный, тейк 100, второй стоп 20) получается так:
если ты заудешь просто одним лотом, то получишь или стоп в 1000 баксов или профит в 1000.
А если мы зайдем лотом 0.83 и потом ТАКИМ ЖЕ, то потенциальный риск мы не увеличиваем в итоге. При срабатывании ОБОИХ стопов убыток так и будет около 1000.
При несрабатывании второго ордера мы получаем прибыль 830 баксов (всего на17-20% меньше запланированного). А при отрабатывании второго получим уже 2324 прибыли. Подчеркиваю: общий риск так и остался в 1000 баксов. За пределы мм не вышли. Больше не потеряем в любом случае.
Конечно, лоты нужно считать для определенных расстояний. И соотношение этих расстояний должно быть соответсвующее.