Кто там хотел волатильности?

**DTratas** » Чт окт 09, 2008 6:41 pm

Еще не наелись от нее?
Блин, вот берем банальную пару - оззи юсд - пара ходила на 50-80 пипок в день, 120 пип - это крутое сильне движение.
Щас за два часа пропилила 150 пунктов просто так.
Вот теперь рассскажите, плиз, как с такой волатильностью ставить стопы?
Я обычно ставлю стопы 30-40 пип, щас перешел на 70-80, эти стопы щелкаются как семечки, даже более того, позы проходят еще 20-50 пип, после чего разворачиваются и свистят в другую сторону на 200-300.
А я сижу утираю сопли, что я верное направление выбирал, просто для ИНТРАДЕЙ !!!! ТОРГОВЛИ !!!!!
мне надо было ставить не 30-40 и даже не 70-80 пип, а 150-200!

Забирайте себе эту свою волатильность, а мне верните плиз рынок двухмесячной давности :twisted:

Блин продавал оззи по 6996 , на дневном хае!!
Чтобы стоп не зацепило, надо было 150 пип ставить, как оказалось, а не 60 , как у меня было.
А сейчас оно вернулось на мой уровень и щас усвистит вниз на 200.
К черту, надоела такая жизнь. пошел продавать опять

**4xTrim** » Чт окт 09, 2008 6:53 pm

Камрад! А что мешает ставить стопы 200 вместо 40 и уменьшить размер позы в 5 раз?
Лично мне нравится волатильность

**DTratas** » Чт окт 09, 2008 6:54 pm

С фунтом та же история.
Прошагал 120 вверх от открытия, я продал. Кто ж знал, что для интрадея надо было стоп ЕЩЕ 120 пип вверх ставить, ужас какой. А сейчас он на 70 пип вниз ушол...опять "направление угадано верно"

**DTratas** » Чт окт 09, 2008 7:27 pm

4xTrim писал(а):Камрад! А что мешает ставить стопы 200 вместо 40 и уменьшить размер позы в 5 раз?

Очень трудно при размере 0.3 лота и минимальном 0.1 лот уменьшить позу в 5 раз.

**DTratas** » Чт окт 09, 2008 8:03 pm

йена за полчаса 100.20 - 101.17
ужас

**McProfit** » Чт окт 09, 2008 11:58 pm

1. Высокая В. ist Gut для систем на пробойном входе. Думаю, понятно почему

.

2. Выше потенциальный риск - выше потенциальная прибыль.

3.

DTratas писал(а):
4xTrim писал(а):Камрад! А что мешает ставить стопы 200 вместо 40 и уменьшить размер позы в 5 раз?

Очень трудно при размере 0.3 лота и минимальном 0.1 лот уменьшить позу в 5 раз.

Неск. месяцев назад мы тут, вроде, обсуждали какие-то "вечные истины" трейдинга... Вот я тут вспомнил одно высказывание, не помню чьё, не помню на каком форуме встретил: лет 5 прошло. Но в мозг запало сильно.Думаю, вполне можно в истины записать. Смысл таков: "ММ (а размер депозита, как и размер поз, это есть фундаментальные аспекты этой дисциплины, прим. Mc ) должен быть адекватен рыночным условиям. И если ММ (размер депозита, размер поз) не велит вести торговлю в неблагоприятной для него среде, то, вести её, не изменив размера депозита (размера поз) и не надобно, о чём бы там ни говорили технические или фундаментальные сигналы".

Как-то эдак, что ли... :roll:

**DTratas** » Пт окт 10, 2008 7:20 am

Да ладно, Сев, это я так ....бурчу просто.
Все я понимаю.
За сентябрь пока в плюсе :oops:

небольшом порядка 200 пип , не могу точно посмотреть , т.к. я дома, а ексель со всеми рассчетами на работе.

**Dominik** » Пт окт 10, 2008 9:47 am

Мне тоже нравится волантильность. В первую очередь потому, что маленький спред при таких размахах практически не играет роли.
Хотя, если так долгое время сохранится, спред расширят, даже не сомневаюсь. Иначе число выигрывающих резко возрастет)).

**DTratas** » Пт окт 10, 2008 10:55 am

А причем тут спред? :shock:

Гляжу твои сделки: + 30 + 50 + 70 пип, как на них спред влияет?

Хорошо, спред расширят, вместо 3 пип сделают 10.
Тогда будет + 23 + 43 + 63 , разве нет?

**Dominik** » Пт окт 10, 2008 11:08 am

Вот тут я спорить не буду.
Предлагаю тебе просто взять старый МТ, где спред по фунту 4 пнкт. А потом новый, где 3. И прогнать ЛЮБОЙ прибыльный советник. Да можно и не прибыльный. Просто посмотри, СКОЛЬКО уходит на спред за год. Бывает даже, что тактика просто в плюс из минуса выходит за один и тот же период, если спред уменьшить НА ПУНКТ.
Тем более, ты, как интрадейщик, должен особенно это учитывать. Т.к. сделок много.

А вообще, я говорил не про это.
Но, если уж брать короткие сделки, то тут ОСОБЕННО важно.
Если ставить стоп к лоссу как 1 к 1, то вероятность при размере обоих в 100 пнкт практически равнозначна, а при 30 она РЕЗКО сменяется в сторону лосса.
Т.к. 3 пнкт от 100- это всего 3% расстояния. А от 30 это уже 10%!
Чуешь разницу?

**DTratas** » Пн окт 13, 2008 7:54 pm

Для советника может оно и так.
А кто руками торгует - тому пофиг

Просто надо общий профит разделить на количество сделок.
И если общий профит 500 пип , а количество сделок 600, то лишний пипс спреда эту ПРОФИТНУЮ тактику сделает убыточной.

А вот если общий профит 500 пип за 15 сделок, то лишний пип спреда всего лишь уменьшит общий профит с 500 до 485 пип. И все.

К маме не ходи. И даже не надо старый МТ запускать, чтобы убедиться в этом. Это же арифметика.

**DTratas** » Пн окт 13, 2008 7:55 pm

Кстати, фунт сегодня от минимума дня 6929 прошагал до максимума дня 7443 "всего-то" 514 пип.
Пять фигур интрадей без новостей :roll:

**DTratas** » Пн окт 13, 2008 11:57 pm

Dominik писал(а):Тем более, ты, как интрадейщик, должен особенно это учитывать. Т.к. сделок много.

Хихикс, от интрадейщика слышу :wink:

**DTratas** » Вт окт 14, 2008 4:35 am

А вообще прикольно. Выставляя ордера я обычно ставлю какие-то запредельные тейки, ну типа маяк для себя - куда оно теоретически должно допрыгать в каком-то будущем.
Чаще всего до этих тейков позы не доживают, и я закрываю их интрадейно, радуясь 10-20- 50 пипкам.
Что характерно - если я угадывал направление, то все эти тейки сегодня бы и сработали.
например бай оззи-доллар 6745 тейк 7090 (плюс 345 пипок от покупки!)
или бай киви-доллар 6047 тейк 6240 (+193 пипки от покупки).
вот это да...продолжаю удивляться

**Dominik** » Вт окт 14, 2008 8:35 am

DTratas писал(а):
А вот если общий профит 500 пип за 15 сделок, то лишний пип спреда всего лишь уменьшит общий профит с 500 до 485 пип. И все.

Ну и я хихикс

Давно у тебя профитная сделка была 500 пнкт?
Я ж говорю о реальных вещах, а не теоретических).

Кто там хотел волатильности?

Кто там хотел волатильности?

Кто сейчас на конференции