А кто-нибудь реально пробовал?

**DTratas** » Ср дек 10, 2008 12:18 pm

Брать заведомо сливную тактику и ее переворачивать?
Меня терзают смутные сомнения, что профита при этом все равно не будет.

**McProfit** » Ср дек 10, 2008 3:38 pm

Тактика: СЛ 5 пп, ТП 500 пп. Итог?
Тактика: СЛ 500 пп, ТП 5 пп. Итог?

Не в пирогах (тактиках) счастье © :wink:

**DTratas** » Ср дек 10, 2008 3:51 pm

Дык не так переворачивать, я имел в виду.
Покупать вместо продажи.

**McProfit** » Ср дек 10, 2008 4:30 pm

Ещё проще

Статистика разорений известна, вроде?

Там где А продаст, В купит :wink:

По статистике, оба будут в (_!_), через Х времени/итераций. :roll:

Короче, я с тобой солидарен: анти-тактики ничем не лучше тактик. Чаще хуже - если в тактику заложены продуманные параметры тэйка-стопа. Что, собственно, приводит к мысли, выраженной через один пост взад.

**DTratas** » Ср дек 10, 2008 6:48 pm

там мысль неконструктивная :wink:

сказано в чем счастья нет, но не сказано в чем оно есть :oops:

**McProfit** » Ср дек 10, 2008 8:35 pm

DTratas писал(а):там мысль неконструктивная

Хотя бы, не деструктивная :bis:

А счастие можно найти в стратегии, которую можно свести к банальностям, типа, "обрезайте... давайте течь" и т.п.

Например, я не приемлю твоего подхода - срубить 30-50 пп. и свалить. Почему? Потому что я могу свалить, как раньше, так и позже, причём, в одном трейде. Однако, тут разные тактики. И условия инициации сделки. А вот стратегически, насколько я понимаю, подходы у нас схожие: сваливая, ты обрезаешь возможные убытки, сохраняя прибыль. Дело за малым: совместить это с возможностью, при верно выбранном сценарии, давать прибыли течь...

**Dominik** » Чт дек 11, 2008 12:20 pm

Берешь убыточный стейт. Потом кол-во сделок умножаешь на спред (получаем х).
После этого от общей суммы убытка (слива) отнимаешь х. Если результат положителен и тебя устраивает- переворачивай.

**McProfit** » Чт дек 11, 2008 12:40 pm

Dominik писал(а):Берешь убыточный стейт. Потом кол-во сделок умножаешь на спред (получаем х).
После этого от общей суммы убытка (слива) отнимаешь х. Если результат положителен и тебя устраивает- переворачивай.

Наверное, это может быть справедливов отношении МТС ... Но, не уверен.

**Dominik** » Чт дек 11, 2008 12:54 pm

Аргументируй?
Не вижу разницы. Математика и ничего более.
Главное потом- точно перевернуть. Один в один.

**McProfit** » Чт дек 11, 2008 1:15 pm

Dominik писал(а):Аргументируй?

В "лабораторных" условиях - ты прав, это безусловно. А в ручной торговле, думаю, так не получится. Из-за человеческого фактора. Да и потом, если тему слегка развить...

Стабильно сливающая ТС - такая же редкость, как и стабильно профитная. Сливают не системы, а трейдерА. Отсутствием стопов, лошадиностью лотов, локами-х*ёками и пр.
Ты, вроде, на финике ещё, как-то писал про то, что если взять сл100/тп100, практически пофиг откуда входить, по итогам года будет болтаться около "0" (если что путаю - извини). Это я к тому, что нет таких замечательных, красивольющих ТС. Классический график эквити - нынешняя нефть на дейли - вниз "стремительным домкратом" (с) :tnp:

**Dominik** » Чт дек 11, 2008 1:38 pm

Ну, мы же как бы в идеале говорим.
Типа имеем стабильный слив.
А так, конечно, я это все понимаю.

**Bars** » Чт дек 11, 2008 3:17 pm

Dominik писал(а):Берешь убыточный стейт. Потом кол-во сделок умножаешь на спред (получаем х).
После этого от общей суммы убытка (слива) отнимаешь х. Если результат положителен и тебя устраивает- переворачивай.

Пардон не понял.....а что стейт без спреда чоли?

**Dominik** » Чт дек 11, 2008 4:42 pm

спред к убытку суммируется. поэтому при перевороте надо его вычесть. он же в плюс на тебя не будет работать)

**AlexW** » Сб дек 13, 2008 9:01 pm

DTratas писал(а):Брать заведомо сливную тактику и ее переворачивать?

А у меня альтернативное предложение!
Мысли об этом озвучивал на другом форуме:
Если какая-либо ТС в какой-то период времени дающая прибыль, может начать сливать, то очевиден и обратный процесс - сливная ТС в какой-то период времени может начать давать прибыль.

К мысли об этом привело тестирование одной ТС, которая в том же 2005 году дала минус 14%, а в 2008 - более 150% плюса! Промежуточные годы также прибыльны, но умеренно

Таким образом, предлагаю взглянуть на все это иначе. Увидеть, так сказать, лес за деревьями: характер маркета меняется и каждый период времени он характеризуется определнеными параметрами, описывающими его (та же, например, волантильность).
Необходимо не только иметь ТС с положительным матожиданием, но и четко понимать, в каких условиях использование ее оптимально. Когда-то qrx1011 писал:
"На пятом этапе трейдер задумывается почему через определенные периоды времени система "ломается". Начинаются работы по стратегическому переосмыслению методы и входящих в нее систем, с целью определить, выделить фундаментальную составляющую , красную нить методы, переформулировать фундаментальную идею метода и понять происходят "ломки" по "вине" маркета или это всё-таки недоработка методы. Еще время, ещё силы, ещё деньги... " и "Ты понимаешь пределы работы метода"
Золотые слова!

Вот мне и интересно, чем же это 2005 год так кардинально отличался от 2008, что такая разница в результате.
Идеально - постоянный мониторинг определнных параметров маркета с тем, чтобы увидеть ТЕНДЕНЦИЮ изменения параметров и перестать/начать использовать тот или иной метод, ту или иную ТС. Если параметров несколько, если они динамично меняются, если прослеживается закономерность, можно было бы уже о чем-то говорить ...

**Dominik** » Сб дек 13, 2008 11:06 pm

Я прошел этот этап в свое время. После написания множества систем.
В любой были не очень удачные годы.
В результате отказался от механики. Стараюсь просто идти за рынком и разуть глаза. Т.е. видеть уровни, линии и т.п.
Это уж точно не меняется НИКОГДА.

А кто-нибудь реально пробовал?

А кто-нибудь реально пробовал?

Re: А кто-нибудь реально пробовал?

Кто сейчас на конференции