Определение средне-, долгосрочных целей

**McProfit** » Ср фев 04, 2009 9:06 pm

Хо писал(а):...

Какую фабрику и что куда отнесло? :shock:

P.S. Вопросы а) и б) были риторические :wink:

Хо » Ср фев 04, 2009 9:08 pm

DTratas писал(а):...

На самом деле - НЕ одна вторая.
Потому что первым делом надо посмотреть - а вдруг ты идешь к проходной швейной фабрики, где 5 минут назад окончилась смена?

Фундаментал рулит.
Теханализ придумали трусы, которые боятся анализа фундаментального.

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 11:47 am

в принципе почти то же самое, но может быть поточнее.

Зигзаг или нечто подобное рисует нам волны "вверх - вниз" . Это для исторических тестов. Без исторических тестов - волны видны на глаз.

Считаем сколько волн шло стандартное движение. В среднем, допустим пять волн.
Считаем средний размер волны.
Умножаем количество волн на средний размер волны , туда и ставим свой таргет.

**Kurt** » Чт фев 05, 2009 1:08 pm

McProfit писал(а):В процессе постижения ларриного стиля, я ещё раз перечитал одну из первых глав книги, посвящённую структуре рынка. В общем-то, ничего нового, но поучительно. Речь идёт о базовом стройматериале рынка - экстремумах.

На тему экстремумов приведу ссылочку на интересный материал. Там ничего нового, но структурированно и доступно. Мне понравилось.

http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460

"Формализованная начертательная геометрия" называецо...

McProfit писал(а):Дело вот в чём: на момент входа мы знаем, фактически, только размер своего риска. Можно ли, отталкиваясь от его значения смоделировать
а) размер профита
б) вероятность его получения?

а) можно

Как минимум один из методов Севой-же и выведен - соотношение профит/лосс.
Мне больше нравится 2/1

б) можно

А именно - чем больше стоп, тем выше вероятность получения профита.

И а) и б) - можно моделировать при том условии, что стиль торгов предполагает большУю важность каждой из сделок - т.е. каждая сделка критична для стейтмента, а не так, что сделок куча, и результат одной не влияет на общий результат.

McProfit писал(а):Метод: тестирование исторических данных

А почему тестирование истории, а не анализ своего стейтмента?
В реальности-то полюбому будут отработаны не все входы, что скривит результат.

DTratas писал(а):Фундаментал рулит.
Теханализ придумали трусы, которые боятся анализа фундаментального.

Мы того... антагонисты :lol:

Дима против теханализа, а сам на пробой уровней работает

Мы-же спе-ку-лян-ты
Мы не инвесторы, у которых сроки для принятия инвестиционных решений - месяцы и годы.

Для нас важен точный вход и точный выход - что вполне реализуемо даже при расхождении направления сделок с фундаментальными факторами.

И ещё - что двигает цену? Сделки участников - их последовательность и объём направляют цену, создают движения, образуют области консолидации.

В некоторые моменты времени движение цены будет благодаря сделкам крупных участников (фондов, компаний, крупных индивидуалов), а в некоторые - благодаря сделкам в 5-10 лотов в пустом стакане без крупных заявок.

Я уже про это говорил в другом топике, повторяюсь.
За движением цены стоят сделки - с большой натяжкой можно предположить, что все они - следствие интерпретации участниками фундаментальной ситуации. Вернее, те участники, которые имеют наибольшее влияние на цену (благодаря своим крупным объёмам) - они да, руководствуются фундаментом (наверно). Но не всегда именно они двигают ценой.

А в общем, можно сказать, что движение цены - это действия участников в соответствии с их точкой зрения на ситуацию, с их целями в данной сделке.
А нам откуда знать чужую точку зрения, тем более если это - точка зрения толпы?

Вот и получается, что торговать по фундаменту - это рассчитывать на то, что основные участники также торгуют по нему, и ещё и оценивают ситуацию также, как и ты.

А теханализ - как ты сам верно где-то заметил, это альтернативный метод анализа реальности, дающий массу вспомогательных инструментов спекулянту.

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 1:15 pm

Kurt писал(а):Вот и получается, что торговать по фундаменту - это рассчитывать на то, что основные участники также торгуют по нему, и ещё и оценивают ситуацию также, как и ты.

Достаточно глянуть на движения валют после пейролсов, объявления ставок, заявлений ФРС или выхода ВВП, чтобы понять тот факт, что основные участники торгуют именно по фундаменту.

Или почему упала евра с начала 2008 года? RSI зашкалил? Вторая волна Эллиота захлестнула? Свинг отработал? У тебя есть четкий ответ?

У меня есть :oops:

**Kurt** » Чт фев 05, 2009 1:23 pm

DTratas писал(а):Достаточно глянуть на движения валют после пейролсов, объявления ставок, заявлений ФРС или выхода ВВП, чтобы понять тот факт, что основные участники торгуют именно по фундаменту.

Или почему упала евра с начала 2008 года? RSI зашкалил? Вторая волна Эллиота захлестнула? Свинг отработал? У тебя есть четкий ответ?

У меня есть

Если честно, мой ответ - свинг :lol:

Невзятый селлимит от 1.6041 я надолго запомню - и ставил я его совсем не по фундаменту.

У меня всё проще - в начале 2008-го мой анализ сводился к следующему:
- выше 1.6039 - аптренд, покупать на откатах;
- ниже 1.5270 - даунтренд, продавать на откатах.

Для такого анализа нафиг не нужен фундаментал, от знания того, почему что-либо произошло никаких денег не прибавится.

Я не отрицаю важность и полезность фундаментала - я ставлю под сомнение то, что из этих ответов можно что-то извлечь...

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 3:23 pm

Кстати

McProfit писал(а):Поскольку никаких перспективных идей не прозвучало, а с тем, что
DTratas писал(а):...оптимальный выход есть перевернутый оптимальный вход

я категорически не согласен, ибо далеко не во всех ситуациях это так (что проверяемо и доказуемо), я решил: пусть рынок сам определяет, где лучше закрывать позицию

Написал про "пусть рынок определяет", после чего пошел тестить "пусть стоп определяет".
Я кстати, категорически не согласен с тем, что тейки определяются размерами стопов - хоть двойной стоп , хоть половинный.
Это еще глупее, чем "выход = перевернутый вход".

**McProfit** » Чт фев 05, 2009 9:29 pm

DTratas писал(а):Написал про "пусть рынок определяет", после чего пошел тестить "пусть стоп определяет".
Я кстати, категорически не согласен с тем, что тейки определяются размерами стопов - хоть двойной стоп , хоть половинный.
Это еще глупее, чем "выход = перевернутый вход".

1. Охотно отвечу. По моему представлению о рынке, одной из важнейших его характеристик является волатильность (неоднократно об этом упоминал). Помимо волатильности ТФ, я исследовал и волатильность фигур. Очевидная гипотиза о наличии прямой связи полностью подтвердилось. Поэтому, в данном случае, не "стоп определят", а волатильность - рынка в целом, и фигур (паттернов), в частности. Меня не интересовала профитность подобных фигур, как таковая. Мне было интересно, насколько (в разах) цена способна превысить простую фигуру. Повторю, можно было брать любой другой метод входа.

Я НЕ уверен, что полученные данные универсальны для любого типа входа, ТФ, инструмента и т.д. Это можно проверить соответствующими тестами. Но, чёткая устойчивость параметров по годам заставляет задуматься.

Для себя я сделал вывод: действительно, надо давать прибыли течь (соотношение профит/лосс 1 к 1 менее эффективно "лучшего" соотношения 4 к 1) но и не увлекаться (10 к одному - "худший", хотя и прибыльный вариант).

2. Дима... Если ты внимательно прочитаешь то что я писал о "выходе-там-где-входе", ты ни разу не найдёшь моих утверждений, что это:

а) всегда неправильно

б) глупо

Моя же глупость и невладение банальной арифметикой не мешают мне корректно вести диалог.

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 9:33 pm

А я тоже никогда не писал про а) всегда неправильно б) глупо.
Если по моему мнению Сенека глупее Аристотеля, то это вовсе не означает, что Сенека глуп в абсолюте :oops:

Давать прибыли расти - ктож спорит против этого. Тем не менее я считаю, что прибыль надо забирать тейком.
То есть входим стопом выходим лимитом.

**McProfit** » Чт фев 05, 2009 9:41 pm

Kurt писал(а):На тему экстремумов приведу ссылочку на интересный материал.
"Формализованная начертательная геометрия" называецо...

Спасибо, почитаю, это интересно.
Я довольно плотно осваивал метод "Левелтрейдинг", он тоже на начертательных принципах основан. Метод эффективный.

Kurt писал(а):
McProfit писал(а):Метод: тестирование исторических данных

А почему тестирование истории, а не анализ своего стейтмента?
В реальности-то полюбому будут отработаны не все входы, что скривит результат.

Повторюсь, проведённый тест - не попытка построить ТС. Я, вообще, сторонник методов, а не систем. Об этом, кстати, недавно очень хорошо написал Dominik. Поэтому я не торгую так, как "торговал" в тесте.

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 9:54 pm

и тут ты абсолютно прав. Потому что ни одна ТС не заменит живого человека, а поскольку доход по одному инструменту в месяц обычно составляет несколько сотен пип в лучшем случае, а один трейд приносит столько же, то человеческий фактор имеет огромное значение.
Один раз не вошел - чутье подсказало, другой раз вошел, когда ТС-ка чего-то там недоработала. два успешных трейда вопреки правилам - и вот вам вместо -200 + 600 пип

**DTratas** » Чт фев 05, 2009 10:31 pm

кстати

McProfit писал(а):6. Наиболее стабильным является профит/лосс =2 (минимальный результат за год +1200, максимальный +3800)

это означает, что плюс-доливка на уровне профит-лосс = +1 увеличит профит в полтора раза :oops:

**McProfit** » Чт фев 05, 2009 11:10 pm

DTratas писал(а):кстати
это означает, что плюс-доливка на уровне профит-лосс = +1 увеличит профит в полтора раза

Абсолютно не исключено. Более того, текущий анализ данных позволяет использовать ещё более интересные варианты.

DTratas писал(а): Тем не менее я считаю, что прибыль надо забирать тейком.
То есть входим стопом выходим лимитом.

А именно этого я не опровергаю, хотя и не утверждаю безоговорочно.
Например, зная, что лучшее соотношение 4 к 1, по достижению этой "зоны" можно искать протвоположный вход с выходом из текущего трейда. Если это будет эффективно, то в данном конкретном случае, твоё утверждение будет верным.

Доливки, разгрузки позы, трейлинг... Вариантов масса. Если не скатиться до оптимизации параметров, можно изыскать надёжные алгоритмы. Лукас-Лебо пишут в своей книжке, что для статистики достаточно 80 трейдов. Тут 500+. Вроде, должно быть достоверно...

**Dominik** » Пт фев 06, 2009 1:20 am

DTratas писал(а):
Достаточно глянуть на движения валют после пейролсов, объявления ставок, заявлений ФРС или выхода ВВП, чтобы понять тот факт, что основные участники торгуют именно по фундаменту.

Позволю себе немного не согласиться.
На мой взгляд, дело немного по другому обстоит.
Основные участники торгуют среднесрочно и долгосрочно.
Намного ли двигают новости рынок? Да ерунда. 100...200... ну, порой 300 пнк. И цена спокойно может обратно отыграть эти пункты, что зачастую и случается.
Я заметил точно одну вещь: основные участники торгуют по фундаменту. Но, входят на технических уровнях. Терпеливо ждут днями, неделями.
Исключения- это форс мажор, вроде кризиса. Кода нужно бабло срочно конвертировать в безопасную валюту. Тут уж не до уровней.

**DTratas** » Пт фев 06, 2009 9:23 am

McProfit писал(а):Доливки, разгрузки позы, трейлинг... Вариантов масса. Если не скатиться до оптимизации параметров, можно изыскать надёжные алгоритмы. Лукас-Лебо пишут в своей книжке, что для статистики достаточно 80 трейдов. Тут 500+. Вроде, должно быть достоверно...

Про что и разговор. Оттестировал на истории - хорошо, молодец. Дальше начинается работа :wink:

Придумываем 3-4 разумных варианта :

- перевод в безубыток на уровне + 100 ... + 200
- трал по уровню
- трал по времени
- плюс доливка

И юзаем эти 4 способа - два на деме два на реале...как только один метод обгоняет другой, меняем их местами.

Вот это (режим реального времени) может дать статистическое преимущество, а вовсе не те рыночные условия, которые были 3 года назад.
Глубоко имхо.

Определение средне-, долгосрочных целей

Кто сейчас на конференции