Разное

[Dominik]

Немного о разном.
Кое-что удалено.

[DTratas]

Личное мнение - все это БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО.
Бесполезно построить абсолютно адаптивную систему, потому что я знаю СОТНИ таких попыток.
После кризиса 98 года один профессор математики на меня трудился - тогда это было недорого - нанять профессора за его зарплату чтобы разрабатывал - два года он фигачил адаптивную систему, которая через 2 года слила. Недавно поднял архивы - все равно слила.

Инвестиционные дома на разработку этого тратили миллионы долларов, и все впустую, твои и мои попытки по сравнению с ихними - это все равно как попытки обезъяны овладеть таблицей умножения с точки зрения доктора математических наук, берущего интегралы.

Там что только не делали - и структурный анализ и спектральный анализ и пытались делать фильтры сигнал-шум ....все бестолку.

Как же выжить в этом мире?
С моей т.зр. все это буксует.
Не буксует лишь "чуйка". То есть надо брать любую более или менее вменяемую систему типа 1-2-3 и на основе ее ПРИНИМАТЬ решения каждый раз. Не тупо входить , а думать.
Над макроэкономикой, над графиками...пофиг над чем...короче победить может лишь принятие решение , не подвластное математике, подвластное математике нашли бы уже давно без нас.

имхо.

[Dominik]

Да тут и профессора не нужны. Я достаточно много и сам разбирался с адаптивными системами. Придерживаюсь того же мнения, в общем, но:
Речь не идет о полностью адаптивной системе.
Я к этому вообще пришел не с целью поиска адаптивности.
У меня терялись входы. На длительных движениях.
Точнее так: откаты были. Но, они были не связаны с волатильностью, скажем. Волантильность не терялась. Просто был откат.

И еще нюанс. Если бы человечество считало, что все, что до этого делали- бесполезно, мы бы далеко не ушли). Изобретают только те, кто знает, что нет ничего невозможного.

Кстати, как то мне писали характеристику с работы. К самым главным моим достоинствам отнесли такое: нестандартный подход к стандартным ситуациям.
Это действительно так. Для меня рамок нет. Я никогда в них не зажимаюсь. Типа, до меня все сделано и т.п...))

[Dominik]

Жаль, что тема никого не приколола). Неважно.
Добавлю только, что стопы по размаху весьма практичны на истории.

[DTratas]

Потому что ты ее в закрытой ветке публикуешь. А в открытой - МакПрофит точно поддержал бы

[Dominik]

Меня публичность не интересует.
Я бы как бы готов скооперироваться с кем-то в плане развития и реализации идей.
Но, пойми, у меня есть идеи, которые я вынашивал годами. Практикой, деньгами и т.д. И сейчас так просто выйти в открытый форум? Неа... увольте...
Эгоистично? Нет, нет и нет. Столько времени убито на наработки. Дарить? Увольте.
Нарабток много. Готов делиться в закрытом форуме, при условии ВЗАИМНОЙ открытости. Я уже это как то говорил.

Многие вещи я сам программирую на MQL4. 99% уходит в отсев, как не стоящие внимания.
Сам подумай, вот что-то я нарыл, потратил пару лет работы, а потом выложить онлайн? Нереал. Дело не в жадности. Я готов делиться, но.... сам понимаешь.

[Dominik]

Кстати. мы сейчас переживаем интереснейший момент.
Рынок изменился (как всегда- я о фунте и евре, против бакса).
Изменилось многое. Характер хода валют. Волантильность. Безоткатность (то, о чем я говорил ранее).
А вообще, к слову, свинги мне дают много в плане стопов. Я их немного не так использую, как мною глубоко уважаемый NOBEL, но, кто сказал, что их нельзя по другому приготовить?))

[DTratas]

Но, пойми, у меня есть идеи, которые я вынашивал годами. Практикой, деньгами и т.д. И сейчас так просто выйти в открытый форум? Неа... увольте...
Эгоистично? Нет, нет и нет. Столько времени убито на наработки. Дарить? Увольте.
Нарабток много. Готов делиться в закрытом форуме, при условии ВЗАИМНОЙ открытости. Я уже это как то говорил.

Личное мнение. Тем, кто ворует методики, им твои идеи ну никак не помогут. Им нужны четкие планы - когда покупать, когда продавать.
А лучше - чтоб советник был. Чтоб запустить не думая и через год - миллионер.
Да и вообще идеи без конкретной реализации только идеями и остаются.

А человек думающий - он твою идею через себя пропустит, может , и поможет чем-то.

На взаимной основе мне нечем делиться, извини. Не потому что жадный, а потому что у меня нет собственных разработок.
Торгую я на Н1 , пытаюсь вставать по тренду.
В зависимости от ситуации встаю или на пробое уровня (стопами) или на коррекции 50-60 процентов или на развороте после коррекции.

Иногда встаю на контртренде - например, когда при аптренде два последовательных максимума оказались вблизи одного уровня.

Стопы ставлю по-разному. Иногда по количеству - 40 пип.
Иногда по принципу "ниже последнего минимума выше последнего максимума".
Иногда по принципу "за круглой цифрой".

Тейки - по предположительному времени жизни позы до суток.
Иногда вообще без тейков, когда думаю о продолжительном тренде.
А иногда позу закрываю до тейка.

Чем тут делиться?
Эту инфу я почти слово в слово писал когда-то в открытой ветке, и на финлисте, могу повторить еще раз.

В идеи , подобные твоим, я верю. Но у них есть один минус.
Слишком много вычислений, слишком много труда. Но статистика все равно остается статистикой и на твоем конкретном случае она или сработает или не сработает.
Поэтому я перестал убивать время на подсчет статистических параметров, определяю их на глазок.
Исходя из того, что вижу на экране, дальше экрана мой интерес не распространяется, что было за экраном уже забыто.
Поэтому работаю так. Можно сказать, что параметры определяю из того, как хочет моя левая нога.
Я тоже убил очень много времени на эту фигню. И тоже верил в математику и статистику, что вот-вот я обсчитаю весь рынок, еще один параметр, еще один, а вот так , а вот так.
Теперь , после всех этих лет, я ТУПО не верю, что на сегодняшнее поведение евры оказывает ХОТЬ КАКОЕ-ТО влияние то, как она вела себя позавчера. Максимум - сап-резы.
Но никак не волатильность или еще какие хитрые параметры.
Сегодня Трише понизит ставку (например), а отчеты по безработице будут ужасны. И еще развалятся пять банков. А китай объявит о продаже всего своего триллиона долларов и покупки вместо них евро или франков. И инвесторы полностью обосрутся.
И волатильность будет в три или в пять раз выше позавчерашней.
И ЭТО будет реальностью. И с ней я буду работать.
А не со средним арифметическим "от вчера до пять лет назад".

как-то так. извини.
обсуждать твои идеи готов, но вряд ли там будет что-то практического, кроме "хорошая идея" или "плохая идея".

Потому что я перестал использовать бек-текст.
Я ВООБЩЕ его не использую уже как лет семь.
Гораздо важнее моя прибыль за месяц , неделю и день.

[Dominik]

И тоже верил в математику и статистику, что вот-вот я обсчитаю весь рынок, еще один параметр, еще один, а вот так , а вот так.
Теперь , после всех этих лет, я ТУПО не верю, что на сегодняшнее поведение евры оказывает ХОТЬ КАКОЕ-ТО влияние то, как она вела себя позавчера. Максимум - сап-резы.
...

Я вот сейчас подробностей не помню, надо порыть инет. Но по рассказам РБК, в конце прошлого года в прибыли на Уолл-стрит остались немногие. В т.ч. один из лидеров- МАТЕМАТИК.
Если интересно, я поищу инфу подробнее.
Не отвергай так сразу все. Статистика статистике рознь. У меня бывали случаи, когда я рыл в каком-то направлении и просто разочаровывался. А потом случайно натыкался на форумах на мысль (причем, далекую от моих вообще, не имеющую к делу отношения) и она полностью меняла концепцию ИСПОЛЬЗОВАНИЯ этих данных.

Слишком много переменных, слишком много вариантов. Обсчитать все нереально. Я бы, может, гораздо больше обсчитывал, но возможности компа не позволяют. Зачастую я просто понимаю, что современный персональный комп мою идею обсчитать не может чисто физически даже за неделю.

Важно понимать, что речь идет о статистическом преимуществе не в 100% и даже не 70 (хотя, и так случается, но долго не держится). А более 50, но СТАБИЛЬНО. 53-60 вполне достаточно для того, чтобы косить денежку.

[Dominik]

Я понимаю, ты сейчас скажешь, что у фондов и т.д. масса математиков, супер компы и т.п.
Но. Рынок- это не фундаментальная наука, в которой без современных средств, в домашних условиях, можно было только в прошлом веке открытия делать.
Безусловно, на нем работают супер- профи. Которые разводят простых трейдеров и т.д.
Но, закономерности в рынке ЕСТЬ. Это 100%. Без вариантов.
И даже супер двигатели рынка НЕ МОГУТ их РЕЗКО изменить.

Другое дело, что эти закономерности МЕНЯЮТСЯ. Вот это и есть фишка, которую стоит просечь. имхо, не ругайтесь_)

[Kurt]

Абсолютно согласен с Домиником - в плане возможностей "прорыва" все равны - и суперфонды, и Вася. Вася - он даже в более выгодной позиции, потому как максимум "вывалится из окна первого этажа хрущёвки" (с), а с небоскрёбов лететь далеко. И если у Васи нифига не получится - ну так он дальше пойдёт продолжать свою прежнюю жизнь, а ребятам с Уоллстрит приходится со своего трейдинга жить...

Хотя я больше именно о нахождении каких-то особенностей, закономерностей (или их изменения), чем о механических системах. Но это просто потому, что сам - гуманитарий, и любой алгебре предпочту максимум геометрию; и механическими системами никогда не занимался.

Вот один советник (наткнулся недавно на Ониксе). Пирамидинг. Как я понял, рэндомно открывает позы с коротким тэйком, если тэйк не взят, то усредняется через заданное количество пунктов снова с тэйком и тп.

Я его покрутил-покрутил, и выяснилось, что сливает он только на последнем падении (август-сентябрь этого года). А до этого замечательно колотит прибыль.
Собственно, и тот человек, кто его выкладывал, сделал оговорку - "выбирайте шорт онли или лонг онли".
Допустим, если посадить такой советник на счёт, и переключать шорт-лонг хотя-бы даже по каналам на дэйли-викли - совсем неплохо получается.

Если кто-то посмотрит код, расскажите плиз, чего он конкретно делает...

[Dominik]

////

[Dominik]

////

[Liva]

Интересно, конечно. Просто, как Дима уже ответил, поделиться взаимно нечем. Очень уважаю людей, имеющих свои наработки, т.к. сама торгую, используя примитивную всем известную классику, типа, пробои сап-резов или каналов.

[Dominik]

Если кто-то посмотрит код, расскажите плиз, чего он конкретно делает...

Глянул поверхностно.
Если правильно понял, то так:

если поз нет открытых, то открывается сразу по условию, что текущий close выше или ниже предыдущего.

Далее усредняется через N-е количество пунктов (в настройках есть).
Лот вычисляется для каждой позы. Умножается на коэффициент (самый первый).

Для всех поз считается усредненная цена и для всех меняются тейки по ходу действия, чтоб выйти с прибылью.

Ну и всякие еще дополнения.

Короче, если станет против длинного тренда- сольет полюбому.

Пробовал навскидку пару фильтров поставить. Особо ничего не меняется, только ухудшается.

Я смотрел поверхностно. Если нужно, - могу полностью разобраться в коде. Просто очень много функций и переменных и код достаточно длинный. (Хотя, простой). А по чужому коду, не зная алгоритма, тяжело лазить. Точнее- времязатратно.

И некоторые строки там лишние, имхо. Перепроверяет ненужное количество раз всякие вещи.