Кто там хотел волатильности?

[DTratas]

Давно у тебя профитная сделка была 500 пнкт?
Я ж говорю о реальных вещах, а не теоретических).

Пишу - не читаю?

А вот если общий профит 500 пип за 15 сделок

Вообще-то это означает , что средняя сделка приносит прибыль 500/15 = 34 пипки.

Таких у меня пруд пруди.

[DTratas]

Сразу опережая возможные вопросы.
В сентябре у меня было 1240 пип профита за 160 сделок.
Или 1240/ 160 = 7.75 пип на сделку.

Формально - увеличение спреда на 1 пип превратило бы этот профит в

(7.75 - 1) * 160 = 1080 пип.
Не слишком смертельно.
И то, это лишь формально.
Очень часто у меня стояли тейки, которые срабатывали, причем эти тейки ставились независимо от спреда. И все они сработали бы, будь спред на 1 пп выше.

Так что тут спорить действительно не о чем.
Одно дело автомат, генерящий на 100 сделок профит в 50 пип.
Другое дело человек, генерящий на 100 сделок профит в 700 пип.

[Dominik]

Почему ты решил, что авоматы именно пипсовочные бывают?
Когда я пишу советника, средний профит колеблется от 30 до 70 пнкт.
Но никак не меньше.
Тем более, пипсовочные советники вообще бесполезно гонять на истории, если что. Как на реале не выйдет полюбому.

Расчеты ты усложняешь). Количество сделок достаточно на спред умножить.
Кроме того, 160 это почти 13% от суммы выигрыша. Недополученных.
"Не смертельно" в данном случе не катит. Особенно, при крупном депо. Это будет очень приличная сумма.
Тем более, ты так готов так легко расстаться с 13%, считая, что это неважно.
Ты так же учитывай, что когда ты уйдешь в просадку, она будет на 13% больше от суммы просадки, чем могла бы быть. А вот это уже гораздо более неприятно. Не так ли? Так убедительно?

[DTratas]

не убедительно.
У меня профит 1240 пип на депозит 10 000 пип.
Максимальная просадка была 420 пип.
То есть 4.2 %
Хорошо, увеличиваем просадку на 13 % Теперь просадка стала 4.75%

Ну и профит был 1240 пип,то есть 12.4 %
черт с ним пусть будет 1080 пип, то есть 10.8 % в месяц.

Если бы такие цифры были бы каждый месяц - 4.75 % просадка и доход 10.8%, то нафиг пошли все твои рассуждения.

Кривить душой не буду - увы, так происходит не всегда.
Разговор перешел в пустую плоскость имхо.

[McProfit]

Пока есть ликвидность на МБ, никто ничего не расширит. Когда на FX НЕ будет ликвидности - всякие теоретические рассуждения об эффективности и параметрах любых ТС будут иметь ценность прошлогоднего снега. Ибо не будет НИКАКИХ ТС.

IMNSHO

Enjoy the present...

[DTratas]

естественно. Спред есть функция ликвидности, а не выдумки дилинговых центров.
И про эффективность тоже верно.
Просто сталкиваясь исключительно с форексом или с демо-счетами или с реальными счетами с позициями максимум в единицы лотов, люди начинают думать, что все сделки исполняются мгновенно, спред при этом выглядит выдумкой какой-то.

А на самом деле полно таких рынков, где покупки по аску исполняются минутами, часами и не факт , что они исполнятся вовсе.

[Dominik]

DTratas
Вопрос:
если я тебя не важно, почему не торгуешь на ФКклубе? Там спреды на единицу больше. Зато, проскальзываний нет вообще.

Второе: при таком отношении к деньгам далеко не уедем).
Третье: открой 1999 год по фунту. Посмотри волантильность, длительность движений.. Спред был 4, если не ошибаюсь. И посмотри теоретически, где бы входил- выходил...

И я тебя УВЕРЯЮ, рынок в ЛЮБОЙ момент может изменить ВСЕ. В т.ч. и волантильность.

А законы вероятности никто не отменял пока. Математика- это вещь. И я тебе конкретно объяснил, КУДА склоняется ВЕРОЯТНОСТЬ при тейках в 30 пнкт при увеличении спреда на единицу.
Соотношение при таких пропорциях явно не в пользу трейдера.

Вопрос именно в ВЕРОЯТНОСТИ достижения тейка или профита.

Кроме того. Посмотри на истории: сколько твоих сделок не было бы исполнено по тейку, при спреде большем на 1.

Имхо: ты не совсем разобрался в теме. Тут вопрос очень серьезный.

Впрочем, дело лично твое, обращать на него внимание или нет.
Я себе давно все объяснил и доказал с помощью математики и тестов на истории.
Если тебе это не нужно- извини, что отнял время).

P.S. Посчитай за два-три года, сколько теярется на спреде, большем на единицу. Если ты считаешь, что это ерунда... Тогда не знаю...

[DTratas]

DTratas
Вопрос:
если я тебя не важно, почему не торгуешь на ФКклубе? Там спреды на единицу больше. Зато, проскальзываний нет вообще.

Второе: при таком отношении к деньгам далеко не уедем).

Доминик, ничего личного, но зачем ты задаешь вопросы , а дальше ведешь разговор так, как будто уже знаешь ответ?
Как минимум это некрасиво - задавать вопросы , ответ на который тебе известен. И это не считая того, что ответ, который ты "знаешь" вдобавок еще и неправильный.

Первое. Я торгую на RCG - там спред по евре 3 пипса. И я торгую на CMS причем доллар франком тоже. По которому там спред 5 пипсов.

Второе. По отношению к деньгам : НИКТО НИКОГДА НИ ЗАЧТО мне не докажет, что 2 пипса на Альпари по евре лучше трех пипсов на RCG.

Ваша Альпари завтра скажет - извините, друзья, но тут кризис бабахнул, мы тут решили закрыться, всем спасибо, все свободны.
И останутся все клиенты Альпари без денег, зато с чувством, что 2 пипса лучше трех.

Неимхо.

РЦГ конечно тоже такое может сказать. Но за плечами РЦГ - 40 лет работы и десяток кризисов плюс надзор СФТС.
А за плечами Альпари - восемь лет кухни.
Не могу говорить в безусловном наклонении, поэтому скажу мягко - "я ПОСТАРАЮСЬ НИКОГДА не доверять значительные деньги ни одному русскому брокеру, даже если он меня будет заманивать половиной пипса"

И третье. При таком отношении к деньгам , как доверчивость к русским кидалам, мы действительно далеко не уедем.

[Dominik]

Проехали.
Мне это не нужно. Что хотел, сказал. Не понимаешь- не мои проблем.

[McProfit]

Извините, опять вмешаюсь в диалог.

Тема достаточно интересная, в рамках "Методы тестирования исторических данных". Всегда уважал людей, которые серьёзно к этому относятся.

...открой 1999 год по фунту. Посмотри волантильность, длительность движений.. Спред был 4, если не ошибаюсь.

Если мы говорим об МТ от MQ ("старый МТ"), то спред зависит от поставщиков котировок. Они (поставщики) у них постоянно меняются. Сейчас, если ничего не изменилось это MIG. Кстати, проблема достоверных котировок для бэк-тестов - проблема серьёзная, хотя, тут не об этом.

...УВЕРЯЮ, рынок в ЛЮБОЙ момент может изменить ВСЕ. В т.ч. и волантильность.

Так точно! И уж быстрее всего он изменит эффективность "параметрических" ТС.

Про ФК

проскальзываний нет вообще.

1.5 года назад лично наблюдал неисполнение. Расстался с ними году в '03. Как сейчас - не знаю.

NB. "Внешний" имидж компании омерзителен.

А законы вероятности никто не отменял пока. Математика- это вещь. И я тебе конкретно объяснил, КУДА склоняется ВЕРОЯТНОСТЬ при тейках в 30 пнкт при увеличении спреда на единицу.
Соотношение при таких пропорциях явно не в пользу трейдера.

Вопрос именно в ВЕРОЯТНОСТИ достижения тейка или профита.

Тут тоже всё верно. А при 15 пп. - будет ещё более явно не в пользу. Это арифметика.

P.S. Посчитай за два-три года, сколько теярется на спреде, большем на единицу. Если ты считаешь, что это ерунда... Тогда не знаю...

На самом деле - очень много. 5-10 сделок в неделю по 5-ти инструментам 1250-2500 пп в год. В принципе, 100 "чистых" пп. в месяц позволят увеличить депо в 3-4 раза за год. (при правильном ММ). Только тут ничего не сделаешь: правила игры.

[McProfit]

К чему я всё это накатал.

В своё время, я (в группе единомышленников) потратил немало времени на бэк-тестинг. Т.к. я не умею не только писать, но и пользоваться советниками/тестерами, то всё делалось вручную, с Экселем и калькулятором. Например, я лично "прополз на коленях" GBPUSD за 3+ года на м5. А потом... ещё раз. Так вот, когда были получены данные, стали искать методы их анализа. Полазили по форумам, почитали литературку. Мно-о-ого чего нарыли. Поняли на порядок меньше . Там и "нормальное распределение" и "гауссова кривая" и прочие шайтанские слова. Тем не менее, некоторые принципы были поняты и приняты в работу. Со временем, были выработаны правила. Так вот, спред в полученной статистике ВСЕГДА увеличивался: для евро - до 5 пп., для фунта до 6 пп. и т.д. От нетто-профита отнималось 5%, к нетто-лоссу - прибавлялось 5%. Самая профитная сделка не учитывалась. Если с такой "статистикой" ТС выходила в плюс - смотрелись прочие параметры. Если нет - под нож.

Так вот, разница была приличной. Часть алгоритмов, казавшихся прибыльными в "идеальной" среде, при таках условиях линяли. Зато были сделаны правильные выводы, например: "спред Х 2 НЕ должен значительно влиять на эффективность ТС" или "параметрические ТС работают в ограниченном временном периоде". Что и дало толчок повернуть вектор исследований от "статистики чисел" к "статистике ..." как бы сказать? К "статистике рыночных явлений", что ли .

Закругляясь, хочу резюмировать: бэк-тесты нужны, но и переоценивать их не стоит. Мы, реально, искали Грааль, причём, в первую очередь, психологический. Нам казалось, что статпреимущество даст нам возможность торговать без страха и жадности. Увы, одного положительного МО для этого недостаточно. Тем не менее, в процессе бэк-тестирования появилась масса идей, которые легли в основу наших индивидуальных и совершенно отличных друг от друга ТС.

Удачи!

[Dominik]

Я уже говорил и повторюсь:
бэктест я использую не для построения автоматических систем.
Просто он многое позволяет понять.
Кроме того, если я наблюдаю некоторые вещи, которые можно описать алгоритмом, то он мне экономит огромную кучу времени. Чтобы именно не ползать по графику.
И многое становится видно, когда меняешь параметры систем на истории.
В общем, его полезность в целом трудно переоценить. Хотя бы потому, что он позволяет отказаться от заведомо убыточных идей, которые на первый взгляд рабочие.
А корректность данных- тут я согласен. Вопрос непростой.

[NOBEL]

Только тут ничего не сделаешь: правила игры.

Присоединяюсь...