ЛПЧ (Ложный Пробой Часа)

**AlexW** » Чт янв 08, 2009 12:00 pm

Почти ...
Сейчас я использую следующие правила: основной канал строится по фракталам (писал чуть выше) предыдущего дня и текущего. Но использую только "чистые" фракталы, т.е., чтобы все входящие в него свчи были одного дня. У меня на графике стоят разделители периодов.
Ниже - рисунок. Вчера поставил еще идникатор "фракталы" для удобства. В час ночи по времени МТ образовался лоу. Ему должны предшествовать две свечи, но первая из них находиться во вчера.
Как только сегодня нарисуется "правильный" с моей точки зрения канал, я также выложу рисунок. Вот сейчас закончиться час и по истечение еще одного можно будет говорить о чем-то ...

Дело в том, что я хочу проверить еще несколько наборов правил: не обращить внимания на принадлежность свечей фрактала предущему и текущему дню, а также - перестраивать канал по вновь образовавшимся минимумам-максимумам. Просто мне не хватает пока ресурсов это все дело проверить. Жесткое разделение фракталов по дням тестировал ранее и результат был достаточно обнадеживающим, поэтому пока использую эот набор правил.

Не знаю, насколько понятно объяснил... Думаю, по ходу жизни прояснится. Повторюсь, идея проста - войти на шпильке, которая обычно выбивает стопы. Просто стал использовать для этого именно этот подход. Бич торговцев на новостях (качельки) - также из этой песочницы.
ИМХаю, что можно повысить эффективность, подключив фильтры в виде анализа тренда хотя бы на Н4. Хочу в перспективе посмотреть, как входить при "затухании" движения цены, т.е. работать только во флэте с прицелом а возобновление движения.

**AlexW** » Чт янв 08, 2009 12:23 pm

Пока суть до дела, на примере предыдущего рисунка с классическим удачным входом: отмечены (взяты в цветные овалы) "полноценные" фракталы, т.е., целиком находящиеся в предыдущем или текущем дне.
Красные точки - опорные для построения канала. Между двумя должен быть третий (почему пишу, иногда строил и 1 +2, т.е. лоу или хай были не между двумя лоу или хаями). Вобщем, вариантов море ...

**AlexW** » Чт янв 08, 2009 1:10 pm

А вот и канал на сегодня.

**AlexW** » Чт янв 08, 2009 6:08 pm

Такими темпами пора будет скоро идти в тему "Сливаем" ...
Сработал селл от 1,3759, сейчас висит минус ...

Добавка:
Все, опять лось ...

Итого за три сделки: -99пкт

Т.о., лосей получено 3/6 допустимых ...

Добавка:
Жаль, бросок наверх был слишком сильным. Цена, после моего стопа, ушла в достаточный плюс, чтобы вывести позу в безубыток.
Отсюда и мысли об адаптивном стоп-лоссе на, скажем, треть ширины канала, например ...

**Hosaka** » Пт янв 09, 2009 11:26 am

Есть небольшое предложение. А что, если канал строить не по фракталам, а по зигзагу? Дело в том, что два таких индикатора (каналы по фракталам и каналы по зигзагу) есть у Кима. Так вот, по зигзагу мне больше понравился. Но это опять же на свой вкус и цвет...

**AlexW** » Пт янв 09, 2009 11:30 am

Работаю новый канал см.рисунок.

**AlexW** » Пт янв 09, 2009 11:34 am

Hosaka писал(а):Есть небольшое предложение.

Любое предложение приветствуется!
Я хочу попробовать пока два варианта - адаптивный (исходя из ширины канала + ближайшие лоу/хаи) стоп и выставление ордеров не уровне первого пробоя (поясню позже).
Сейчас добиваю тест с озвученными правилами в форекс-тестере, чтобы картина была уже полной (до этого тестировал кусками - были траблы с компом). Хочу проанализировать состояния маркета с 2005 по 2008 год включительно, чтобы соотнести эти данные с результатами теста. Писал в другой ветке, что считаю перспективным направлением анализ внешних параметров маркета для нахождения закономерностей в работе (или отказе) той или иной ТС, но пока мозгов не хватает найти достоверные параметры для характеристики маркета. Наверно, начну копать с волантильности ...

Если кто-нибудь может помочь с иными вариантами теста - буду только рад!

**AlexW** » Пт янв 09, 2009 5:03 pm

Если в течение начавшегося часа-двух цена не достигнет селлового ордера, снимаю все. Рывок к границе канала должен быть достаточным. Плавное приближение к границе канала считаю опасным для работы.

**AlexW** » Пт янв 09, 2009 6:37 pm

Как тут не ругаться матом громко, сильно, дважды ...
Цена открыла ордер на уровне 1,3729. Четко на границе канала. Резко ушла в мою сторону. По результатам теста я вывожу стоп в безубыток при +20-25.
Цена доходит до более чем +40, щелкает мой стоп, выведенный в безубыток и просто улетает в мою сторону.

Далее, стоп выведен на уровень 1,3725, а срабатывает на 1,3732, принеся еще и 3 пкт убытка! Брокер - WHC. Что-то я не понял этого проскальзывания!

Можно пуститься в спор о стопах и т.д., но по тестам на истории довольны быстрый вывод в нуль давал хорошие результаты.
Как назвать сегодняшнее - не повезло или сам дурак? ... Неприятно ...

**AlexW** » Пн янв 12, 2009 12:37 pm

Есть новый канал. Мониторим ...

**DTratas** » Пн янв 12, 2009 12:45 pm

Алексей, а почему рабочая пара - только евро-юсд?
Я напр. неоднократно сталкивался с тем, что какой-то метод отлично работает для другой валюты напр гбп-юсд, и не работает для евры?
Ведь торговля идет практически автоматическая, поэтому никаких особых знаний про валюту страны в общем-то не требуется... так почему?

Причем , подобное ограничение я встречал уже не один раз :roll:

Для себя объяснил бы такое, если была бы торговля по "чуйке" или по фундаменталу, но вот по ТА....непонятно.

**AlexW** » Пн янв 12, 2009 1:48 pm

Совершенно верное змечание! На самом деле периодически проверял я это на фунте. Хочу подключить и другие пары. Уверен даже, что использование бОльшего числа пар выровняло бы кривую доходности.

Использование сейчас только евры связано с ограниченным ресурсом по времени (а также - финансов) и желанием четко проработать каждый компонент: сейчас заказчиваю тестирование евры по оговоренным правилам, потом пройдусь по фунту и другим парам, а лишь потом буду складывать это вместе. Хотелось бы также пройтись по этим парам также и с другим набором правил (с тем же адаптивным стопом).

Я хочу четко понимать пределы работы каждой пары, чтобы отследить форс-мажор и приостановить торговлю по ней, если возникнет слишком большое отклонение (например, 5 стопов подрят вместо 3 показанных при тестировани за три года), а для этого нужна "индивидуальная" проработка. ИМХО, так результат будет более достоверным. Потом можно будет складывать эти кирпичики в наиболее оптимальном порядке.

**DTratas** » Пн янв 12, 2009 2:16 pm

если честно, никогда не занимался тестированием на истории.
хотя бы потому, что рынок сегодня - совсем не такой , как был полгода назад, не говоря уже про три года назад.

**AlexW** » Пн янв 12, 2009 2:49 pm

Каждый сегодняшний день завтра - это история...
Даже не знаю, как поступать правильно. Для 2010 гогда мои успешные результаты 2009 уже будут историей. Естественно, что это не гарантирует прибыль в будущем, но как быть иначе? Найденные закономерности, в надежде на определенную инерционность маркета, возможно, будут работать хотя бы еще какой-то период в будущем ...

**DTratas** » Пн янв 12, 2009 3:09 pm

Ну я обычно делаю так (это видно на двух моих открытых тестах) - гоняю "параллельные" тактики (с чуть иными параметрами) на демке, и если демка начинает сильно опережать остновную стратегию, особенно, если у параллельной + , а у основной -, то я меняю их местами - демку отправляю в бой, а боевую делаю демкой.

ЛПЧ (Ложный Пробой Часа)

Кто сейчас на конференции