Определение средне-, долгосрочных целей

[DTratas]

очень понравилось про next upside target в 931.9 .....сговорились вы что ли? или это я один очевидного не замечаю

[Kurt]

next upside target 931.9

Не, ну до такой точности мы не сговаривались
Моё 945 - это приближённо, от 940 до 955 буду считать, что был прав

Имхо всё вполне походит на окончание коррекции (с марта по ноябрь) и возобновление аптренда по золоту

Цена обновляет локальные хаи, последний коррекционный апсвинг (с 24 октября по сейчас) в этой даункоррекции по размеру превысил предыдущие, даже трендовую пробитую нашли.
Ну и плюсом кризис, который ведь не кончился.

Топикстартеру извинения за оффтоп в интересной теме

[McProfit]

Поскольку никаких перспективных идей не прозвучало, а с тем, что

...оптимальный выход есть перевернутый оптимальный вход

я категорически не согласен, ибо далеко не во всех ситуациях это так (что проверяемо и доказуемо), я решил: пусть рынок сам определяет, где лучше закрывать позицию

В предисловии сообщу, что недавно, в очередной раз перечитав "Долгосрочные...", я, наконец, осознал , что Ларри подразумевает под краткосрочной торговлей. Убедиться в правильном понимании помог его "стейт".

До этого "срочность" торговли у меня ассоциировалась с ТФ. Т.е. тики-часовики - краткосрочная, от Н4 - среднесрочная, долгосрочная на недельках... И как ларрины примеры на дневках соотносить с "краткосрочной" торговлей было не очень понятно. Не добавлял ясности и приём выхода "катапультированием" на первом прибыльном открытии (bailout)

Нанеся часть его сделок на график, я понял, что по-сути, Ларри... пипсует на D1 Т.е. он терпеливо ждёт реализации сетапа, который даст возможность получить плавающий профит в течение 1-2 дней, каковой он оперативно фиксит. Это не очень вяжется с его же словами (его - в том смысле, что он тоже это повторяет за сотнями предшественников) о необходимости давать прибыли течь. Тем не менее, это работает и, судя, например, по результатам торговли по его сигналам, работает неплохо.

В процессе постижения ларриного стиля, я ещё раз перечитал одну из первых глав книги, посвящённую структуре рынка. В общем-то, ничего нового, но поучительно. Речь идёт о базовом стройматериале рынка - экстремумах. В принципе, нечто похожее было и у Демарка, и у Блина Уильямса. Да и у ВАБа, кстати...
Даётся их классификация на кратко-, средне- и долгосрочные. Там же - рекомендации по определению текущего тренда.
Мне стало интересно, а можно ли перенести этот принцип "выше"? Если продолжить строительную аналогию, то мне иерархическая структура рынка видется так: экстремумы -> фракталы (кирпичи рынка) -> свинги (блоки) -> тренды (конструкции). Комбинация экстремумов предопределяет появление фрактала, из фрактала "выростает" свинг, чередование свингов создаёт тренд. Мои методы построены на свингах, преимущественно...

Продолжу про книгу. Я ещё раз восхитился вниманию, которое Л. уделяет статистике. Всё-таки, в больших массивах чисел можно попробовать разглядеть зерно. Я не тестил торговые дни недели/месяца, но сам принцип мне нравится: поиск статистически достоверного преимущества, причем, по всем направлениям. Кстати, теперь я понял, что Ларри имеет в виду в главе об ММ, когда пишет
"моя формула управления капиталом: (остаток по счету) х процент риска) /самый большой проигрыш". Стопами он пользуется долларовыми, либо не пользуется вообще, выходя на закрытии дня. Соответственно, "самый большой п." это проигрыш "исторический".

[McProfit]

Следовательно, Ларри активно занимается тестами истории, чтобы получить статпреимущество. И не он один: его приятель Р. Джонс рекомендует определять дельту в своём Методе фиксированной пропорции от исторической просадки.

Таким образом, тестирование на истории – вполне респектабельный приём, главное не свести его к постоянной переоптимизации.

Далее, меня очень интересуют вероятностные аспекты торговли. Но, т.к. я в математике ноль, гауссы, лапласы и прочие пуассоны вызывают суеверный ужас. Нужно что-то попроще…

Сводя воедино всё вышеизложенное, я пришёл к выводу, что лучшим способом решить поднятый в топике вопрос будет тестирование выходов на разных уровнях с последующим анализом статистики.

Итак, что мы имеем?
Задача: найти оптимальные точки выхода с профитом. Определить соотношение вероятность/размер профита.
Метод: тестирование исторических данных
Принцип: определение разворота и вход стоп-ордером в сторону развивающейся тенденции. Стоп-лосс в 1 п. над (под) вершиной (впадиной).
Рабочий инструмент, ТФ, горизонт тестирования: GBPUSD, Н4, 10 лет
Средства: графическая свинговая разметка, стандартный инструмент МТ4 "Линии Фибоначчи", оттарированный на 0-100 (прочие фибо-уровни выкинуты) с добавлением уровней 100%, 200%, 300% … 1000% от движения, MS Exсel.


Надо добавить, что в расчёт берутся только исходы, размер позиции не учитывается. Для целей обработки статистики учитываются только коэффициенты от Вход-СтопЛосс.
Т.е. "профит-1" = (Вход - СтопЛосс) х 1, "профит-7" = (Вход - СтопЛосс) х 7 и т.д.

[McProfit]

Вот некоторые данные (с 04 января 1999 г. по 31 декабря 2008 г.)

Входов:
Всего = 581
Лосс = 199
Профит-1 = 382
Профит-2 = 270
Профит-3 = 207
Профит-4 = 169
Профит-5 = 135
Профит-6 = 110
Профит-7 = 88
Профит-8 = 86
Профит-9 = 78
Профит-10 = 72

[McProfit]

Предварительные выводы:

1. Выходы на каждом из уровней принесли бы общий профит за 10 лет
2. Выходы НЕ на каждом из уровней принесли бы профит в каждый год.
3. С повышением размера ТП эффективность возрастает, а потом начинает снижаться (Гаусс?! )

[McProfit]

4. Наиболее эффективное соотношение профит/лосс = 4
5. Наименее эффективное - профит/лосс = 10
6. Наиболее стабильным является профит/лосс =2 (минимальный результат за год +1200, максимальный +3800)
7. Наименее стабильным - профит/лосс =9 (минимальный результат за год -3500, , максимальный +5800)

[DTratas]

Историческое тестирование не до конца верное хотя бы потому, что зачастую всякие профит -4, не говоря уже о профит-10 перекрывают сигнал в обратном направлении.
Например, на твоем же рисунке видно, что есть сигнал на покупку
13 ноября - 19 ноября - 21 ноября бай стоп что - то типа 5250, который сработал бы и который принес бы лося.
Но непонятно, как поступать с этой покупкой, если еще висит поза по профит - 4 селл.

Кстати , это и есть тот самый случай когда сформировавшийся сигнал бай приводит к закрытию позы селл - то, что ты "категорически" отверг.

А я например, категорически не согласен с тем, что тестирование истории дает какое-то стат.преимущество. Скорее наоборот, если считать график белым шумом, а есть веские основание полагать, что так оно и есть, то повторение исторических повторов (сорри за масляное масло) дает стат.недостаток.

Потому что повторять надо не то, что было, а то чего не было. рекомендую задуматься над этой фразой поглубже

[DTratas]

Вообще, за историческое тестирование берутся от отчаяния.
Пробуют натянуть график курса на математику, потерпев неудачу занимаются историческим тестированием попирая при этом теорию вероятности.

Историческое тестирование это -
"если мне навстречу встретились три женщины, то значит, четвертый встречный будет тоже женщиной"
Хотя совершенно не факт, что это будет женщина и не факт что будет мужчина.
Вероятность на самом деле одна вторая.

На самом деле - НЕ одна вторая.
Потому что первым делом надо посмотреть - а вдруг ты идешь к проходной швейной фабрики, где 5 минут назад окончилась смена?

Фундаментал рулит.
Теханализ придумали трусы, которые боятся анализа фундаментального.

[McProfit]

Возможно, я сумбурно изложил: почти двое суток убил на ручную разметку и последующие подсчёты, мозг отключался. Но и я твою мысль не понял .

Тестирование проводилось следующим образом: была вручную нанесена свинговая разметка всего графика. Визуально (но не по ценовым значениям!) это выглядело, как график с индикатором Зиг-заг (хай-лоу-хай). После этого были определены соответствующие паттерну пики и впадины. Нанесены точки входа и стопа. Расстояние между входом и стопом для каждой конкретной сделки принималось за единицу. После этого считались исходы, когда:

а) цена от входа дошла до стопа не принеся профита равному расстоянию "Вход - СтопЛосс". Таких "сделок" 199

б) цена от входа дошла до уровня Профит-1 (100% от "Вход - СтопЛосс"), затем дошла до стопа. Таких 382

...) цена дошла до уровня Профит-7 (700% от "Вход - СтопЛосс"), затем дошла до стопа. Таких 88

И так далее...

[McProfit]

Брались все возможные входы, независимо друг от друга. Встречные сигналы отрабатывались так же, как и попутные. Если есть сигнал лонг - покупалось, шорт - продавалось, без закрытия покупки.

Тестировалась не ТС, можно было открываться хоть по времени, хоть по круглым уровням. Дело вот в чём: на момент входа мы знаем, фактически, только размер своего риска. Можно ли, отталкиваясь от его значения смоделировать
а) размер профита
б) вероятность его получения?

Из теста можно сделать вывод, что для данных входов, вероятность получить профит, равный по размеру риску составляет около 66%

[DTratas]

а) нет
б) нет

имхо.

Про тестирование понял твои разъяснения, спасибо.

Еще одно имхо. Человек, который на форексе открывает встречные позиции, никогда не добьется успеха.
Хотя бы потому, что не владеет банальной арифметикой, которая показывает, что этого делать нельзя.

[McProfit]

На нет и суда, соответственно...

[DTratas]

. Можно ли, отталкиваясь от его значения смоделировать
а) размер профита
б) вероятность его получения?

Небольшая поправка.
Смоделировать мы можем все что угодно. Например, вероятность получения профита исходя из влажности воздуха на Северном полюсе 2 года назад.
Смысл будет приблизительно такой же

[Хо]

...а)нельзя(правильнее сказать-некорректно),"что было-то прошло". Ты,конечно,можешь смоделировать,но это будет субъективно,объективно оснований никаких нет . Моделировать можно в какой-то заданной среде,а рынок к таким средам не относится.
б) см выше про фабрику

Пока писАл-отнесло